计量经济学七讲时间序列分析.pptVIP

谢谢!QA 不难看出，在（7.28）中，所有变量都是平稳的，因为 Yt～I (1)，Xt～I (1)?ΔYt～I (0)，ΔXt～I (0)； Yt, Xt～CI (1, 1) ?εt～I (0)) 因此，有人或许会说，该式可用OLS法估计。但事实上不行，因为均衡误差εt不是可观测变量。因而在估计该式之前，要先得到这一误差的值。 二． Dickey-Fuller检验（DF检验） 迪奇（Dickey） 和福勒（Fuller）以蒙特卡罗模拟为基础，编制了（7.14）中tδ统计量的临界值表，表中所列已非传统的t统计值，他们称之为τ统计值。这些临界值如表7.1所示。后来该表由麦金农（Mackinnon）通过蒙特卡罗模拟法加以扩充。 有了τ表，我们就可以进行DF检验了，DF检验按以下两步进行： 第一步：对（7.13）式执行OLS回归，即估计 △Xt=δXt-1+εt （7.15） 得到常规tδ值。 第二步：检验假设 H0：δ= 0 Ha：δ＜0 用上一步得到的tδ值与表7.1中查到的τ临界值比较，判别准则是： 若 tδτ， 则接受原假设H0，即Xt非平稳。 若tδ＜τ，则拒绝原假设H0，Xt为平稳序列。