计量经济学课程论文 寿险保费收入的影响因素分析.doc

影响人身保险保费收入的因素分析 摘 要 根据影响人身保险保费收入因素的理论观点，本文旨在通过1990年至2011年我国物价指数，城镇居民可支配收入，储蓄水平，国民生产总值对我国人身保险保费收入的影响进行实证分析。通过建立理论模型，并收集相关数据，利用Eviews软件对计量模型进行参数估计和检验并加以修正，去除物价指数，城镇居民可支配收入，国民生产总值三种存在多重共线性的因素，得到影响人身保险保费收入的最重要因素为储蓄水平。最后，对所得结果作出经济意义分析。 关键词：人身保险 保费收入 多元线性回归 Eviews 引 言 中国保监会最新统计数据显示，2011年全国实现保费收入1.43万亿元，同比增长10.4%。其中，财产险保费收入4617.9亿元，同比增长18.5%。而人身险保费收入9560亿元，同比下降8.96%，自1990年以来首次出现负增长。在传统的理论中，影响人身保费的因素有：居民可支配收入，国民经济发展水平，利率水平，储蓄，物价水平，国民保险意识等。此种传统理论仅做了定性的分析，每种因素的影响力有多少均未作出一个定量的模型分析。本文参照传统理论中的定性分析，结合我国1990—2011年间的数据，利用多元线性回归模型进行分析并对多重共线性、异方差性及自相关进行检验且作出相关的修正。 中国人身保险业发展现状及其理论影响因素 人身保险的基本理论概念 人身保险是以人的生命或身体为保险标的的保险。它是区别财产保险的一类业务的总称。在人身保险中，投保人根据合同约定向保险人支付一定数量的保费，当被保险人在保险的有效期内发生死亡、残疾、疾病等保险事故或被保险人生存到保险期满时，保险人向被保险人或其受益人给付约定数量的保险金。长期以来人身保险被视为个人或者家庭财务规划中必要和基本因素。在个人或家庭的财务规划中，人身保险是有价值和弹性的财务工具。它主要包括人寿保险，人身意外伤害险和健康保险。 我国人身保险业的发展现状 随着我国经济的不断提高，我国的保险业有着迅猛的发展。而在人身保险与财产保险中，我国人身保险保费收入的增长快于财险保费收入的增长。1982年中国恢复了人身保险业务，当期的保费收入为0.016亿元，而2011年已增长为9560亿元。 我国人身保险业的发展因素的理论解释 在传统的保险理论中，影响人身保险业发展的理论因素主要有：国内生产总值、物价指数、居民可支配收入水平、储蓄、商品经济发展程度、国民保险意识等。 1.国内生产总值（GDP） 保险是社会生产力发展到一定水平的产物，并且随着生产力的发展而发展。一方面，经济发展带来保险需求的增加；另一方面，收入水平的提高也会带来保险需求总量和结构的变化。可以说国内生产总值（GDP）是一国保险业发展的经济基础。 2.物价指数 物价指数在一定程度上反映我国商品价格的基本水平。而保险商品的价格是保险费率。保险需求主要取决于可支付保费的数量。保险费率与保险需求主要取决于可支付保险费的数量。保险费率与保险需求一般成反比例关系，保险费率越高保险需求越小；反之则越大。而我国人身保险的费率确定和大一部分取决于利率，而物价又是对利率的反应，因此物价指数是人身保险商品价格的影响因素之一。 3.居民人均可支配收入 人均可支配收入反映了人均消费水平的高低，人均可支配收入越大，用于购买消费品的支出越多，而保险作为第三产业中的服务产品之一，是人们在满足基本生存条件后的又一需求，因此居民人均可支配收入中的很大一部分会用于购买保障性服务产品，如社保，年金及人身保险中的养老，医疗等。 4. 居民储蓄水平 在经济学中，对于一种商品的需求是由其需求欲望和购买能力决定的。保险作为一种商品也是这样的，居民的储蓄水平正能够体现这种实际购买能力。因此一国居民的储蓄水平越高会刺激保险业的发展。 5. 其它因素 （1）人口因素 人身保险保障的是人的身体和寿命，涉及到生命表中的多项指标，而生命表也是我国计算费率的重要依据。生命表的来源即是对人口因素的相关统计数据。 （2）国家金融监管水平 一个国家的金融监管越健全，越能够促进本国金融保险业的发展，从而促进保费收入健康稳定的增长。 （3）国民保险意识 作为一种科学的风险管理工具，保险必须首先要为人接受才能发挥出应有的作用，因此一国国民风险意识尤其是树立利用保险机制来管理风险的意识对于保险业的发展起着重要作用。 （4）市场经济的发展程度 市场经济的发展程度与保险需求成正比，市场经济越发达，则对保险的需求越大，反之越小。 对我国人身保费收入的数据选取及分析 以下我们选用GDP，物价指数，城镇居民可支配收入，储蓄水平四因素，通过“逐一法”选取并建立模型。 模型的设定 根据上述分析，选取了GDP即国内生产总值、物价指数、城镇居民可支配收入、储蓄四个因素作为解释变量，将模型设定为： 其中：