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金融高频数据挖掘研究评述与展望-core
2011 6
: 金融高频数据构成海量数据集, 属于数据挖掘的研究范畴, 然而在金融高频数据的
研究中, 数据挖掘技术尚未得到足 的重视金融高频数据的研究目前主要集中于对波动率交易
间隔等特征的建模, 最优抽样间隔的选择等应用领域, 国内鲜有方法论框架下直接将金融高频数据
作为研究对象的理论讨论与分析, 这不可避免导致对高频数据认识上的一些误区和不一致为此,
本文对国内外金融高频数据的研究现状进行了剖析, 澄清了金融高频数据的概念与特征, 并从统计
的视角重新审视了金融高频数据研究在此基础上, 提出了金融高频数据挖掘进一步的研究思路
: 金融高频数据 数据挖掘 统计分析
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