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衍生工具交易流程+衍生工具风险评估流程 3．1 衍生工具交易流程 衍生工具交易流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 证券部 财务部 审核 审批 检查所选择的期货公司是否是合规经营的 公司 《衍生工具交易管理 细则》 2 证券部 财务部 审批 审批 审核所签署的《交易经纪合同》的内容是否合法 《衍生工具交易管理 细则》 3 证券部 审核 审批 检查交易编码是否存在非法使用的问题 《衍生工具交易管理 细则》 4 财务部 证券部 审核 审查是否将保证金及时、足额存入资金账户 《衍生工具交易管理 细则》 5 证券部 财务部 检查向期货公司下达的交易指令内容是否全面 《衍生工具交易管理 细则》 6 证券部 财务部 定期检查 成交情况 《衍生工具交易管理 细则》 7 证券部 财务部 审核 定期核查证券交易所的资金账户在每日结算后保证金是否是足额的 《衍生工具交易管理 细则》 8 证券部 财务部 审核 审批 检查平仓或交割之后是否及时进行相应的财务处理 《衍生工具交易管理 细则》 3．2 衍生工具风险评估流程 衍生工具风险评估流程 业务流程 序号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 风险管理委员会 证券部、 财务部 审核风险评估小组成员是否具备相应的专业知识和能力 《衍生工具风险控制 制度》 2 评估小组 证券部、 财务部 审核 审批 由相关专业人员和专家审查拟定的《风险评估实施方案》是否具有 可行性 《衍生工具风险控制 制度》 3 评估小组 证券部、 财务部 审核 审批 检查所确定的风险类型和来源是否全面和正确 《衍生工具风险控制 制度》 4 评估小组 证券部、 财务部 审核 检查所建立的风险评估体系、标准和评估方法是否科学合理 《衍生工具风险控制 制度》 5 评估小组 财务部、 投资部 审核 检查对所识别的风险是否能够进行透彻的分析、分析方法是否合理 《衍生工具风险控制 制度》 6 评估小组 审核 审批 审核《风险评估报告》内容是否全面 《衍生工具风险控制 制度》 7 评估小组 检查所拟定实施的相应解决措施是否可行 《衍生工具风险控制 制度》 8．平仓或交割 7．结算 6．成交 5．下单 4．缴纳 保证金 3．取得客户 交易编码 2．签署《交易经纪合同》 1．选择 期货公司 7．根据识别的风险拟定相应的解决 措施 6．编写 《风险评估报告》 5．对风险进行 分析 2．拟定《风险评估实施方案》 4．确定风险评估的指标体系、标准及评估方法 3．识别风险类型及来源 1．成立 风险评估小组