二、中证债券估值变动-中证指数有限公司.docVIP

中证债券估值与指数日报 2017年11月17日 市场动态 经济动态：股票市场，上证综指跌0.48%报3382.91点，深证成指跌2.12%报11292.93点，创业板指跌2.36%报1833.90点，沪深300指数涨0.39%报4120.85点。 资金面状况：央行开展100亿7天、100亿14天和100亿63天逆回购操作,利率分别持平于2.45%、2.60%和2.90%。另外开展1200亿元3个月国库定存。当日有400亿元逆回购和800亿元国库定存到期，最终市场净投放300亿元。银行间市场资金价格有所下行，隔夜回购加权平均利率下行8BP至2.71%，7天回购全日加权利率下行1BP至2.88%。交易所市场隔夜回购全日加权利率3.61%。 债券市场成交概况：交易所成交规模较上一交易日有所下跌，总成交金额减少19亿元至122亿元，其中，公司债成交金额减少10亿元至77亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率小幅波动。利率品种，国债收益率小幅波动，10年收益率持平于3.92%。政策性金融债收益率涨跌互现，10年国开收益率上行2BP至4.71%。信用品种，中短票据各等级收益率在2BP范围内波动；企业债AAA等级收益率整体下行不超过2BP，AA+及以下等级收益率小幅上行3BP左右。交易所公司债收益率小幅震荡，收益率变动不超过2BP。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.02元。品种上，企业债品种估值净价均值下跌0.07元，国债品种估值净价均值上涨0.04元。期限上看， 1年以内、1-3年、3-5年、5-7年和超过7年长期限品种估值净价均值分别变动-0.02元、-0.01元、-0.02元、-0.06元和0.03元。 信用事件及估值调整 今日无风险事件所造成的估值调整。 中证债券指数表现 今日中证债券指数上涨为主。中证全债指数上涨0.017%，到期收益率4.687%，修正久期4.48。当日涨幅居前的三条指数是中证50债指数、中期综合指数和中期国债指数，分别上涨0.077%、0.064%和0.058%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 1