银行从业考试风险管理考试真题4.docVIP

所给题目为重要考试点，希望广大学员在记忆的基础上能融会贯通，记住并理解相关知识点。考试时如遇到相关知识点的变形题目，也能从容应付！ 一、单选题 1．下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。 A．金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B．商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C．商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D．商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 答案：C 解释：通过资本金来应对非预期损失。 2．在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A．资产规模和商业银行的风险管理水平 B．资本金规模和商业银行的盈利水平 C．资产规模和商业银行的盈利水平 D．资本金规模和商业银行的风险管理水平 答案：D 解释：资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。 3．20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。 A．资产负债风险管理模式阶段 B．资产风险管理模式阶段 C．．全面风险管理模式阶段 D．负债风险管理模式阶段 答案：D 4．下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。 A．资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B．缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C．20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段 D．1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成 答案：B 解释：缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。 5．全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。 A．企业的资产规模 B．企业的目标 C．全面风险管理要素 D．企业的各个层级 答案：A 6．下列关于风险的说法，正确的是( )。 A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B．信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 答案：D 解释：A项中应为贷款而不是存款。B中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大的加剧银行所面临的风险。 7．下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A．流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B．流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C．流动性风险是商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D．大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险 答案：A 解释：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。 8．下列关于国家风险的说法，正确的是( )。 A．国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C．在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围 答案：A 解释：在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。个人，企业，政府，银行都有可能遭受国家风险带来的损失。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出债权人的控制范围。 9．商业银行风险管理的主要策略不包括( )。 A．风险分散 D．风险对冲 C．风险规避 D．风险隐藏 答案：D 10．下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避 答案：B 解释：分散化投资只能消除单个资产的非系统风险，系统风险是不能被消除的。风险转移可以转移部分系统风险。 11．下列关于资本的说法，正确的是( )。 A．经济资本也就