资金交易业务应急处理预案.doc

资金交易业务应急处理预案 一、应急处理原则 处理突发事件的原则：发现及时、及时上报、反应迅速、果断处置、协调配合、规范完整、高效稳妥。 二、预警机制 进一步强化内控制度的执行力度，完善资金交易相关规章制度，岗位责任落到实处，落实检查和风险排查制度，组织监测和预警，成立应急领导小组，保持信息渠道畅通，加强应急业务的演练和业务培训，做好应付突发事件的各项准备工作。 三、突发事件的情况预测 可能出现的突发事件可能有：交易系统出现故障(包括计算机遭受病毒造成系统瘫痪和由于不定因素交易场所出现停电、电路短信等情况)，在20分钟内无法恢复正常影响交易业务的连续性并造成我行与交易对手的违约;由于交易员工作疏忽造成交易失败无法按正常程序完成当日交易任务；交易员在交易后台（北京中债）中进入应急业务处理通道后，由于操作、信息沟通等等原因造成进入应急通道的业务仍然无法准确、及时的操作完成。 四、处置预案 预案一：交易系统出现故障当日资金交易业务不能在规定的交易时间里完成时的处置要点。 1、及时发现问题，并立即向中心应急领导小组汇报，由领导小组成员负责协调相关技术部门进行系统抢修。 2、 在20分钟内无法修复，由领导小组组织有关业务人员对情况进行分析后，启动业务应急处理预案，及时组织实施。 系统出现故障以后. (1)交易前台业务处理未完成的，由交易员负责与交易对手方联系，说明情况并告知终止当日交易； (2)如果交易前台已经完成操作，系统生成交易成交单后，那么和交易对手方的交易合同就视同成立，我们必须在当日履行合同约定，立即进入后台的应急业务处理通道，启用电子密押器，根据前台交易成交单填写应急业务处理申请表，提取准确的交易要素输入电子密押器，由电子密押器生成16位密码并填写在应急申请表上，保证应急申请表中要求填写的所有交易要素的准确无误后加盖中心业务章及时传真到北京中债后台客户中心，并马上电话告知中债后台处理人员，由他们代为处理所有后台未完成的业务。在进行应急业务处理期间必须保持与中债后台工作人员的沟通，追踪业务处理情况，避免再次出现突发情况；C:由于后台应急业务处理是一笔交易就要生成一次密押，如果当日交易笔数较多，在应急通道中有可能出现业务处理不完的情况，我们无法完成的交易流程进入预案二的应急流程。 预案二：进入后台应急业务处理通道的业务处理不完的处置要点。 1、如果交易结算方式是通过传统方式（见券付款和见款付券）划款或者收款，后台交易员负责与交易对手方取得联系，向对方说明情况马上进行协商解决。 （1）我们作为资金的收款方时，即见款付券的结算方式，一般这种情况我行的资金不会受到损失，但会造成对手方质押的债券不能及时解券，也就是后台的收款确认和复核指令不能正常完成，如果对手方当日没有下手交易，双方可以协商由我行保证在次日解券，如果对手方当日还有下手交易，要继续将债券质押给下家，我行就要负担一定的连带责任，由于连带责任造成对手方的损失赔偿由交易双方视当时情况而定，赔偿金额的协商必须报应急领导小组，再由领导小组分级上报总行审定。 （2）我们作为资金的付款方时，即见券付款结算方式。也就是后台的第三方指令确认、付款确认和复核指令不能正常完成，一般这种方式如果不违约，我行就必须在当日对手方质押的债券未冻结的情况下将资金划出，就出现了信用风险，如果采取违约的方式，我行将支付对方违约金，应急业务发生后究竟采取任何一种方式都必须报应急领导小组，再由领导小组分级上报总行，我中心再根据总行处理意见进行相应的操作流程。 2、如果交易结算是通过券款对付的方式划款或者收款 （1）如果是我行到期收回资金，后台不需要做指令确认，资金和债券同时到达账户，应急处理时我们只需要负责催促交易对手在交易有效时间内划款即可。 （2）如果我行是划出资金，后台的第三方指令确认不能正常完成，资金就不能到达对方账户，此时只能采取临时改变交易结算方式才能确保不会违约与交易对手方，但同时我行就必须在当日对手方质押的债券未冻结的情况下将资金划出，就出现了信用风险，如果采取违约的方式，我行将支付对方违约金，应急业务发生后究竟采取任何一种方式都必须报应急领导小组，再由领导小组分级上报总行，我中心再根据总行处理意见进行相应的操作流程。 预案三：由于交易员工作疏忽造成头寸匡算错误的处置要点。 1、随时监测头寸，尽早发现问题，以便及时采取补救措施。 2、发现当日头寸不足时. (1)在前台交易还未点成交之前，由交易员马上与交易对手方取得联系，说明情况并告知终止当日交易； （2）如果交易前台已经完成操作，系统生成交易成交单后，那么和交易对手方的交易合同就视同成立，我们必须在当日履行合同约定，采取以下补救措施： A:立即将情况上报中心应急领导小组，领导小组成员迅速组织力量进一步调查核实相关情况，视情况定夺启用方案，主要补救