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第六章 二重抽样 6.1 概述 6.1.1 什么是二重抽样 二重抽样（double sampling ）也称为二相抽样（two-phase sampling ）。 这种抽样的主要特点是抽样分两步进行，每步抽取一个样本。第一步抽样称 为第一重 （相）抽样（the first phase sampling ），是从总体中抽取一个比较大 的样本，称为第一重 （相）样本（the first phase sample ）。对第一重样本的 调查主要是获取有关总体的某些辅助信息，为下一步的第二重抽样估计提供 条件。第 重 （相）抽样（the second phase sampling ）所抽的样本相对较小， 对它进行的调查才是主调查，通常这个第 重 （相）样本（the second phase sample ）是从第一重样本中抽取的，也即是第一重样本的一个子样本，不过 它也可从总体中独立地抽取。在本章中除6.5 节讨论样本轮换外，我们都限 定第二重样本是从第一重样本中随机抽取的，而且假定第一重抽样限于简单 随机抽样情况。 6.1.2 二重抽样的作用 二重抽样有多种用途，以下列举其中几个方面的作 。 1. 从总体单元中筛选主调查的对象。在一些调查中，主调查对象只是 总体中的一部分，且与其它单元不易区分。例如对老年痴呆症患者的调查， 一开始我们并不知道究竟哪些老人患有老年痴呆症；再如在一项办公自动化 设备调查中，要求调查单位的微机、复印机与传真机等办公自动化设备的使 情况，但我们事先也不好确定哪些单位一定有这些设备。在这种情形，就 需要采 重抽样，先从总体中抽取一个大样本，通过相对比较简单的调查 测试，筛选出满足条件的对象，从中再抽样进行进一步的主调查。 2. 在一项多指标的大规模调查中，由于总体指标差异较大或对目标量 估计的精度要求不同，并不需要相同的样本量。因而为了节约调查费 ，对 那些个体指标差异大的或要求精度高的，调查一个大样本；而对那些个体指 标差异小或要求精度较低的则可仅调查一个较小样本。例如在住户家计调查 中，对高档耐 消费品、旅游及婚丧一类开支的调查就需要较大的样本量， 而对家庭日 品、粮食、油盐酱醋一类开支则仅需较小样本量，对这类调查 若采 重抽样既能保证精度，又节省了调查费 。 3. 对于那些为提高抽样效率在抽样或构造估计量时需要总体某些辅助 信息的情形， 重抽样可以发挥很大作 。例如分层抽样需要事先将总体单 元分成层，知道层权，在构造比估计或回归估计时要求知道有关辅助变量的 总体总和或均值。在缺少这种辅助信息的情况就可 二重抽样先抽一个大样 1 本以获取这些信息，然后再对较小的第二相样本进行实际调查并利 第一重 样本中所得信息改善估计量的精度。这中间有一个费 的问题。一般情形下， 第一重抽样的费 应当是非常低廉的，因为由此而增加的费 必须在因提高 估计量的精度而得益上得到补偿，否则采 重抽样就不值得了。 4. 在一些连续性抽样调查中，同一单元不同时间的指标值往往存在相 关，利 这种相关采 回归估计可以提高精度。但是样本又不能一直不变， 因为长期使用同一样本单元会因厌倦情绪等原因影响调查质量。为降低这种 样本老化所带来的负面影响通常采 样本轮换的方法。二重抽样可以 来研 究样本轮换中的某些问题。 6.1.3 二步抽样估计量求均值与方差的一般公式 为研究 重抽样估计量的性质，本小节我们 出 步抽样中对估计量求 均值 （期望）与方差的一般公式。记E 、V 为 定第一步抽样结果的条件 2 2 下对第二步抽样求均值与方差，E 、V 则是对第一步抽样求均值与方差， 1 1 则对按 步抽样获得的估计量 ，有以下结果： q E (q ) E E (q )