运筹学非线性规划的基本概念和基本原理.pptVIP

一、数学模型 例 某单位拟建一排 厂房，厂房建筑平面如图 所示。由于资金及材料的 限制，围墙及隔墙的总长 度不能超过80米。为使建 筑面积最大，应如何选择 长宽尺寸？ 例 设某物理过程具有如下规律 用试验法 。 现要确定参数 使所得试验点构成的曲线与理论曲线误差平方和为最小，且满足 非负。 非线性规划： 目标函数或（和）约束条件为非线性函数 的规划。 二、基本概念 1、全局极值和局部极值 ?2f(X)是对称矩阵。（ f(X)二阶偏导数连续时，混合偏导数和取导数的顺序无关） f(X)是二次函数，则可写成 f(X)＝1/2XTAX+BTX+C 则 ?2f(X)＝A （与X的位置无关） 例：判定正定性 例：判定正定性 作业： P200 4.4（1） 7.2 无约束问题的极值条件 例 求解如下非线性规划问题 分析： 一、凸函数的定义 如果 - f(X)为R上的(严格)凸函数,则f(X)为R上的(严格) 凹函数. 三、凸函数的判别 例 作业： P200 4.6（1）（2） 定理6（充要条件）： 若 是二阶连续可微的凸函数， 则 是全局极小点 。 类似地，若 二阶连续可微的严格凸函数， 则 是惟一全局极小点。 五、凸规划 下述问题为凸规划. 性质： 1、凸规划的局部极小点就是全局极小点。 2、极小点的集合是凸集。 3、若目标函数为严格凸函数，若存在极小点，则极小点必定唯一。 凸规划是一类比较简单而又具有重要理论意义的非线性规划。 例 如下非线性规划是否为凸规划： 的海赛矩阵： 如图所示，该问题 最优解在C点取得。 7.4 下降迭代算法 下降迭代算法步骤： 定理： 设f(x)具有连续一阶偏导数， 按以下规则产生： 几种终止迭代的准则： 例 Min f(X)= 2x12+5x22+x32+ 2x2x3 + 2x1x3 - 6x2+3 X ? E3 解：?f(X) = （4x1+ 2x3, 10x2+ 2x3 – 6, 2x1+ 2x2 + 2x3 ）=0 驻点x*=(1,1,-2) H(X) =?2f(X)= 0 2 0 10 2 2 2 2 H(X) =?2f(X)= 0 2 0 10 2 2 2 2 各阶主子式：40, =400 4 0 0 10 0 2 0 10 2 2 2 2 =240 H(X)正定， X*=(1,1,-2)， f(X*)=0 例 利用极值条件解无约束非线性规划问题 解 因为 ， 令 即 求得到4个驻点： ， 和 不是极小点； 是极小点。 凸集概念： 设D是n维线性空间En的一个点集，若D中的任意两点x(1),x(2)的连线上的一切点x仍在D中，则称D为凸集。 即：若D中的任意两点x(1),x(2) ∈D，任意0?1 使得 x= ? x(1)+(1- ?)x(2) ∈ D,则称D为凸集 7.3 凸函数与凸规划 几何解释 f(X) X f(X) X f(X1) f(X2) X1 X2 f(X) X ?f( x1 ) +(1- ?) f( x2) f(X1) f(X2) X1 X2 ?x1+(1- ?)x2 f(?x1+(1- ?)x2 ) f(X) X ?f( x1 ) +(1- ?) f( x2) f(X1) f(X2) X1 X2 ?x1+(1- ?)x2 f(?x1+(