随机过程--Ch随机信号概论.pptVIP

第二章 随机信号概论 2.1 随机过程的概念及分类 通信过程就是信号与噪声通过通信系统的过程。在实际应用中，不仅仅是噪声，就连信号也可能是随机的，因此对随机信号与随机噪声的分析是必须的。 [概念二]：某一时刻t1的取值只能是 中的某一个值（不可预知）， 构成了一个随机变量；同理， 亦是一个随机变量；这无穷多个随机变量 的集合，亦构成了随机过程； 二 随机过程分类 2.2 随机过程的统计特性 设ξ(t)表示一个随机过程，则在任意一个时刻ξ(t)是一个随机变量，它的统计特性可以用分布特性或概率密度函数去描述。 随机过程X(t)的一维分布函数： FX(x1,t1)=P{X(t1)≤x1} (2.2.1) 2.概率密度函数: 随机过程ξ(t)的一维概率密度函数： 一维分布函数有时不够充分,可以考虑随机过程ξ(t)的n维分布函数： 随机过程ξ(t)的n维概率密度函数： 2.2.1 随机过程的数字特征 (1)随机过程X(t)的数学期望： (4)互相关函数和互协方差函数： 设有两个随机过程X(t)和Y(t)，它们在任意两个时刻t1和t2的状态分别为X(t1)和Y(t2)，则随机过程X(t)和Y(t)的互相关函数定义为 互相关函数 注：若两个过程互相独立，则必不相关，反之则不一定成立。3、若两个随机过程X(t)和Y(t)之间的互相关函数等于零，即对任意t1，t2有： 2.3 随机序列及其统计特性 连续随机过程X(t)以ts为间隔进行等间隔抽样(记录)，得随机序列。表示为： 1 数字特征的描述： 2 自相关阵性质： * * 一、随机过程： 定义：把随时间而变化的随机变量称为随机过程。 特点：1 不可预知； 2 不能用时间函数描述； 如： 某通信机，在相同的工作环境和测试条件下记录其的输出噪声波形，所得记录为如图无穷多个记录中的一个。1、不可预知：到底是哪个，不可预知；2、无法用时间函数描述； [概念一]：每一个波形称为某个记录（实现、或样本）。它们均以某一概率出现。这无穷多个记录 的总和，构成了随机过程 [结 论]：随机过程可视为： 1. 分布函数： 注：n越大，其n维分布函数和概率密度函数对随机过程ξ(t)的描述越充分。 (2)随机过程X(t)的方差 (3)自相关函数： 中心化互相关函数 互协方差函数 (5)统计独立、不相关和正交 1、随机过程X(t)和Y(t)互相统计独立 若对任意的 有 则称X(t)和Y(t)之间是互相统计独立。 对二维概率密度则有： 互协方差函数 2、若两个随机过程X(t)和Y(t)的互协方差函数为 零，即 则称X(t)和Y(t)之间互不相关。 则称X(t)和Y(t)正交， 2.2.2 随机过程的特征函数 对t，随机变量X(t)的特征变量为： 反变换为： 由随机过程的二维特征函数可求出随机过程的自相关函数： 二维随机变量的特征函数 一个N点随机序列可看成是一个N维的随机向量： 均值向量： 自相关矩阵： 其中，矩阵元素为：