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第六章 平稳随机过程 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.1 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。 6.1 平稳随机过程的概念 定义6. 2 设{X(t)，t ?T }是随机过程，并满足： (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s, t ?T ， RX(s, t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程，也称广义平稳过程，简称平稳过程。 若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T }为平稳序列。 6.1 平稳随机过程的概念 宽平稳过程 严平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 严平稳过程 宽平稳过程 6.1 平稳随机过程的概念 例6.1 设X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t), t0，且Y, Z相互独立，EY=EZ=0，DY=DZ=?2，试讨论随机过程{X(t), t0}的平稳性。 解 6.1 平稳随机过程的概念 6.1 平稳随机过程的概念 例6.2 设{Xn,n=0, ?1, ?2,?}是实的互不相关随机变量序列，且E[Xn]=0，D[Xn] =?2 ，试讨论随机序列的平稳性。 解 因为E[Xn]=0， 所以{Xn,n=0, ?1, ?2,?}是平稳随机序列。 6.1 平稳随机过程的概念 例6.3 设状态连续、时间离散的随机过程X(t)=sin(2? t)，其中 是(0,1)上的均匀分布随机变量，t只取整数值1,2,?，试讨论随机过程X(t)的平稳性。 解 6.1 平稳随机过程的概念 定义6.4 设{X(t)，t ?T }和{Y(t)，t ?T }是两个平稳过程，若它们的互相关函数E[X(t)Y(t-?)]及E[Y(t)X(t-?)]仅与?有关，而与t无关，即 RXY(t, t-?)=E[X(t)Y(t-?)]=RXY(?) RYX(t, t-?)=E[Y(t)X(t-?)]=RYX(?) 则称X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程。 6.2 联合平稳随机过程 命题：当X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程 时，W(t)=X(t)+Y(t)是平稳随机过程。 事实上，EW(t)=EX(t)+EY(t)=常数， 6.2 联合平稳随机过程 例6.4 设X(t)=Asin(?t+ )， Y(t)=Bsin(? t+ -?)为两个平稳过程，其中A,B,? 是常数， 是(0,2?)上的均匀分布随机变量， 证明：X(t)和Y(t)是联合平稳随机过程。 证明： 6.2 联合平稳随机过程 6.2 联合平稳随机过程 6.3 随机分析简介 定义6.6 设有二阶矩过程{X(t),t?T}，若对每一个t?T ，有 则称X(t)在t点均方连续，记作 若对T中的一切点都均方连续，则称X(t)在T上均方连续。 6.3 随机分析简介 定理6.4（均方连续准则） 二阶矩过程{X(t),t?T}，在t点均方连续的充要条件为相关函数RX(t1,t2)在点(t,t)处连续。 推论 若相关函数RX(t1,t2)在{(t,t)，t?T}上连续，则它在T?T上连续。 6.3 随机分析简介 定义6.7 二阶矩过程{X(t),t?T}，若存在随机过程X?(t)，满足 则称X(t)在t点均方可微， 记作 并称X?(t)为X(t)在t点的均方导数。 6.3 随机分析简介 若X(t)在T上每一点均方可微，则称X(t)在T上均方可微。 类似地可定义二阶均方导数 相关函数RX(t1,t2)的广义二阶导数定义为 6.3 随机分析简介 定理6.5（均方可微准则） 二阶矩过程{X(t), t?T}，在t点均方可微的充要条件为相关函数RX(t1,t2)在点(t,t)的广义二阶导数存在。 推论1 二阶矩过程{X(t),t?T} 在T上均方可微的充要条件为相关函数RX(t1, t2