第19 章自回归条件异方差模型第19 章自回归条件异方差模型.pdfVIP

下载本文档

2
0
约1.72万字
约 19页
2017-12-21 发布于贵州
举报
版权申诉

第19 章自回归条件异方差模型第19 章自回归条件异方差模型.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

第19 章自回归条件异方差模型第19 章自回归条件异方差模型

教学用PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年第19 章自回归条件异方差模型 19.1 条件异方差模型的例子考察美国道琼斯股指在 1953-1990 年期间日收益率的波动，参见图19.1。 1 1 . x e d n 0 I w o D n o s n r u 1 t e - . r y l i a D 2 . - 01jan1950 01jan1960 01jan1970 01jan1980 01jan1990 date 图19.1、美国道琼斯股指1953-1990 的日收益率 2 19.2 ARCH 模型的性质 y =β +βy