概率论与数理统计PPT教学课件-第7讲.ppt

概率论与数理统计 第七讲 北京工业大学应用数理学院 问题的提出 在实际中，人们有时对随机变量的函数更感兴趣。如: 已知圆轴截面直径 D 的分布, §2.4 随机变量函数的分布 求截面面积 的分布。 又如：已知 t=t0 时刻噪声电压 I 的分布， 求功率 W=I2R (R为电阻) 的分布等。 一般地，设随机变量 X 的分布已知，求Y = g(X) (设 g 是连续函数) 的分布。 这个问题无论在理论上还是在实实际中都非常重要。 2.4.1 离散型随机变量函数的分布 解：当 X 取值 -1，0，1，2 时， Y 取对应值 4，1，0 和 1。 由 P{Y=0} = P{X=1}=0.1， P{Y=1} = P{X=0}+P{X=2} = 0.3+0.4 = 0.7， P{Y=4} = P{X=-1} = 0.2 . 例1：设随机变量 X 有如下概率分布： 求 Y= (X – 1)2 的概率分布。 得 Y 的概率分布： 一般地，若X是离散型 随机变量，概率分布为 如果 g(x1), g(x2), …, g(xk), … 中有一些是相同 的，把它们作适当并项即可得到一串互不相同 (不妨认为从小到大) 的 y1, y2 ,…, yi ,…. 把 yi 所对应的所有xk ( 即yi = g(xk) ) 的 pk相加， 记成 qi , 则 q1, q2, …, qi ,…就是Y = g(X) 的概率分布。 例2：在应用上认为: 单位时间内，一个地区发 生火灾的次数服从泊松分布。设某城市一个月 内发生火灾的次数 X～P(5)，试求随机变量Y= |X-5|的概率分布。 解：由于X的所有可能取值为0, 1, 2, …, 对应的概率分布为 及Y=|X-5|可知，Y 的所有可能取值为0, 1, 2, …。且对每个 i，当 0 i≤ 5时，有 k=5+i 和 k=5-i 两个 k 值与 i 对应, 使 |k-5|=i ; 当i=0 或 i≥6 时，只有一个 k 值与 i 对应，使|k-5|=i 。 于是，Y的概率分布为： 2.4.2 连续型随机变量函数的分布 解：设 Y 的分布函数为 FY(y)，则 例3：设随机变量X 有概率密度 求 Y = 2X+8 的概率密度。 于是Y 的密度函数 注意到 得 求导可得 当 y0 时, 例4：设 X 具有概率密度fX(x)，求Y=X2的密度。 解：设Y 和X的分布函数分别为FY(y)和FX(x), 注意到 Y=X2 ≥0，故当 y≤0时，FY(y)=0； 若 则 Y=X2 的概率密度为： 从上述两例中可以看到, 在求P(Y≤y)的过程中, 关键的一步是设法从{ g(X)≤y }中解出X,从而得到与 {g(X)≤y }等价的X的不等式 。 例如: 用{X≤(y-8)/2 } 代替 {2X+8≤y}, 用 代替{ X2≤ y }。 这样做是为了利用已知的 X的分布，求出相应的Y的分布函数 FY (y)。 这是求随机变量函数 Y = g(X) 的分布函数的一种常用方法。 例5：设随机变量X的概率密度为 求 Y = sinX 的概率密度。 当 时 解：注意到, 当 y≤0 时， FY(y)=0； 当 y≥1时，FY(y)=1； 当 0 y 1时, 而 对 FY (y) 求导，得 所以 例6：已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布。 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数, 其反函数 F-1 存在，且严格递增。 证明: 设Y 的分布函数是 G(y)， 于是， 对 y1, G(y)=1; 对 y0, G(y)=0; 由于0≤y≤1， 对0≤y≤1, G(y)=P{ Y≤ y } =P{ F(X)≤ y } =F[ (y)]= y， 即Y的分布函数是 =P{ F-1 [F(X)]≤F-1 (y) } =P{ X≤F-1 (y) } Y 的密度函数 故, Y 服从[0，1]上的均匀分布。 下面给出一个定理，当定理的条件满足时，可直接求随机变量函数的概率密度 。 定理的证明与前面的解题思路类似。 其中 x = h(y) 是 y = g(x) 的反函数， 定理1: 设 X是一个取值于区间[a, b], 具有