一类风险模型破产概率的上界及数值解-重庆理工大学学报.PDFVIP

第２７卷　第７期 重 庆 理 工 大 学 学报（自然科学） ２０１３年７月 Ｖｏｌ．２７　　Ｎｏ．７ ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ） Ｊｕｌ．２０１３  ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７４－８４２５（ｚ）．２０１３．０７．０２７ 一类风险模型破产概率的上界及数值解 范希文，张耀东 （重庆理工大学 数学与统计学院，重庆　４０００５４） 摘　　　要：在破产理论中，破产概率的精确表达式通常不易求解，所以常常通过鞅论得出其上 界。另外，一般在利率给定的条件下去建立分险模型，但受到外部因素的影响，随机利率会更实 际。讨论了保险公司的破产概率，在随机利率条件下应用离散风险模型和鞅论得出该破产概率 的指数型上界，并给出数值解。 关　键　词：破产概率；随机利率；鞅论；上界；数值解 中图分类号：Ｏ２２　　　　文献标识码：Ａ 文章编号：１６７４－８４２５（２０１３）０７－０１３１－０３ ＴｈｅＵｐｐｅｒＢｏｕｎｄｏｆＲｕｉｎＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｗｉｔｈＩｔｓＮｕｍｅｒｉｃａｌＳｏｌｕｔｉｏｎ ＦＡＮＸｉｗｅｎ，ＺＨＡＮＧＹａｏｄｏｎｇ （ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ， ＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｃｈｏｎｇｑｉｎｇ４０００５４，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎｒｕｉｎｔｈｅｏｒｙ，ｓｏｍｅｔｉｍｅｓｉｔｉｓｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｅｘｐｌｉｃｉｔｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｒｕｉｎｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ，ａｎｄ ｔｈｅｍａｒｔｉｎｇａｌｅｔｈｅｏｒｙｉｓｔｈｅｃｏｍｍｏｎｍｅｔｈｏｄｔｏａｐｐｒｏａｃｈｔｈｅｕｐｐｅｒｂｏｕｎｄｏｆｒｕｉｎｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ．Ｏｎｔｈｅ ｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒｓｏｆｔｅｎｄｏｎｏｔｃｏｎｓｉｄｅｒｔｈｅｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅｗｈｅｎｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｎｇｒｉｓｋｍｏｄｅｌ．Ｈｏｗｅｖ ｅｒ，ｉｎｆａｃｔ，ａｆｆｅｃｔｅｄｂｙｅｘｔｅｒｎａｌｅｃｏｎｏｍｉｃｆａｃｔｏｒｓ，ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔｉｓｃｌｏｓｅｒｔｏｆａｃｔ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｆｏｃｕ ｓｅｓｏｎｔｈｅｒｕｉｎｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｏｆｉｎｓｕｒａｎｃｅｃｏｍｐａｎｙｗｉｔｈｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔｒａｔｅ．Ｆｏｒｔｈｉｓｄｉｓｃｒｅｔｅｒｉｓｋ ｍｏｄｅｌ，ｗｅｕｓｅｍａｒｔｉｎｇａｌｅｔｈｅｏｒｙｔｏｏｂｔａｉｎｔｈｅｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌｕｐｐｅｒｂｏｕｎｄｏｆｆｉｎａｌｒｕｉｎｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙａｎｄ ｄｅｒｉｖｅｔｈｅｎｕｍｅｒｉｃａｌｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｉｔ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｒｕｉｎｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ；ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃｉｎｔｅｒｅｓｔ；ｍａｒｔｉｎｇａｌｅ；ｕｐｐｅｒｂｏｕｎｄ；ｎｕｍｅｒｉｃａｌｓｏｌｕｔｉｏｎ 　　破产论是精算学研究的核心内容之一［１－７］。 率积累的条件下ＳｐａｒｒｅＡｎｄｅｒｓｅｎ模型的上界。文 文献［３］首次将鞅论引入破产理论的研究，促进了 献［７］研究在常利率条件下，两类移动平均的风险 破产理论的飞速发展。实际上，破产概率的精确 模型的指数型上界。本文是在随机利率条件下， 表达式往往不易求出。本文主要是从两方面来研 利用鞅方法得出破产概率的指数型上界。 究破产概率：首先由鞅方法得出破产概率上界；其 本文的模型更加接近保险公司的实际经营模 次得出破产概率上界的数值解。文献［４］利用了 式，不仅对保险公司自身设置预警措施提供理论 鞅方法得出了经典 ＳｐａｒｒｅＡｎｄｅｒｓｅｎ模型的上界， 支持，也能为监管部分设置相应的监管指标系统 文献［１］是对文献［４］的推广，考虑了资本在常利