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一类相依风险模型的混杂分红策略A hybrid dividend strategy for a class of dependent risk models.pdfVIP

一类相依风险模型的混杂分红策略A hybrid dividend strategy for a class of dependent risk models.pdf

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    一类相依风险模型的混杂分红策略A hybrid dividend strategy for a class of dependent risk models

    ℄ Æ 2012 4 /  ℄ ” ” ” ”    /  ℄ ” ” ” ”    Poisson Æ Æ Æ Poisson Gerber-Shiu - Æ Æ  c dt − dS (t), 0 ≤ U (t) ≤ b , 1 b ,b 1  1 2  dU (t) =  c dt − dS (t), b U (t) ≤ b , b1,b2 2 1 b1,b2 2    − dS (t), U (t) b . b1,b2 2 b , b (0 ≤ b b ∞) U (t) t u 1 2 1 2 b1,b2 0 ≤ u b1 b2 Gerber-Shiu - 0 ≤ u ≤ b1 ′ λ + δ + β λ β b1 − λ+δ (t−u) m (u) = m (u) − e c1 σ (t; b , b )dt 1 1 2 1 2 c1 c1 c1 u λ β ∞ −(λ+δ)( t−b2 + b1−u ) − e c2 c1 σ (t ∧ b ; b , b )dt 2 2 1 2 c2 c1 b1 λ − σ (u; b , b ),

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