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因子视角下的驱动策略收益.PDF

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    金融工程研究证券研究报告金融工程专题报告年月日相关研究因子视角下的事件驱动策略收益动量策略及收益率高阶矩在行业轮动中的应用量化研究新思维一对选股因子投资要点择时量化多因子模型在港股通中的应用事件驱动的常见分析流程在预测或确认事件发生之后可以计算持有期内事件驱动股票相对业绩基准的超额收益通过判断超额收益的显著性评估事件驱动策略的有效性业绩基准的选择与超额收益的计算方法各有优劣宽基指数是实用性最强的业绩基准但未区分风险因子对事件股票收益的影响存在误判事件有效性的可能使用风险因子相近的股票组合可以解决

    [Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2017 年04 月13 日 [Table_Title] 相关研究 因子视角下的事件驱动策略收益 [Table_ReportInfo] 《动量策略及收益率高阶矩在行业轮动 中的应用》2017.04.07

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