利率衍生产品市场每日简评2017年11月22日.PDF

利率衍生产品市场每日简评 2017 年11 月22 日 未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任 市场概况 消息面 资金：今日资金紧张。 公开市场：7天逆回购1000亿, 14天逆回购800亿，63天逆回购100亿；今日 逆回购到期1900亿。 今日市场概述 今日早盘市场先小幅波动，repo 5y tkn在3.99%、3.9925%的位置，随后 回落成交在3.985%的点位,repo 1y 在3.61%、3.6125%、3.615%的点位有成交， repo 2y 成交在3.72%的位置，repo 1y*5y在37.25的点位有成交；shibor 1y 成 交在4.5625%、4.555%、4.56%的位置，shibor 9m在4.58%的点位有成交，shibor 9m*1y成交在-2.5的位置，shibor*repo basis 1y在95的点位有成交。 下午市场低开高走，repo 5y 成交在3.9875%、3.99%、3.9925%、3.995% 的位置，repo 1y在3.6125%、3.62%、3.625%、3.6275%的点位有成交，repo 2y 成 交在2.715%的位置，repo 1y*2y在10.25的点位有成交，repo 9m*1y成交在4的位， repo 1y*5y在37.25的点位有成交；shibor 1y成交在4.5675%、4.5725%的位置； 接近尾盘，市场迅速上扬，repo 5y tkn在4.00%、4.0025%、4.0075%、4.015%、 4.0175%的点位，repo 1y成交在3.635%、3.6325%的位置，repo 1y*5y在38的点 位有成交。 定盘利率 本日r007 fixing在3.44，持平；dr007 fixing在2.78，持平；3m shibor fixing 在4.6375，上涨1.32bps；ois fixing在2.8090，上涨0.10bps。 1 市场价格 IRS IRS IRS Qtrly/7d Repo Anually/1Y DEPO Qtrly/3m SHIBOR ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change 1 M 3.400 +11.0 2 M 3.380 +3.0 3 M 3.475 +2.0 6 M 3.555 +5.0 6 M 4.635 +4.5 9 M 3.600 +4.0 9 M 4.605 +4.0 1 Y 3.635 +3.5 1 Y 4.585 +3.5 2 Y 3.745 +4.0 2 Y 1.650 0.0 2 Y 4.595 +4.0 3 Y 3.845 +4.5 3 Y 1.630 0.0 3 Y 4.625 +5.0 4 Y 3.945 +4.0 4 Y 1.590 0.0 4 Y 4.640 +4.5 5 Y 4.015 +4.