关键风险指标与风险监控.pptVIP

目录 KRI简介 KRI的定义 KRI的意义 KRI的属性与分类 KRI与KPI KRI的定义 KRI的定义 KRI的定义 KRI的定义 06年6月至08年1月，风控系统对科维尔的各种交易发出了75次警报，07年发现可疑交易67次，随着交易量膨胀，警报越来越频繁，平均每月5次以上 KRI的定义 风险指标是指用来考察银行的风险状况的统计数据和／或指标，对这些指标要进行定期审查，以提醒注意银行有关风险的可能变化 ————巴塞尔委员会《操作风险管理与监管的稳健做法 》 KRI的定义 KRI的定义 KRI的定义 KRI简介 KRI的定义 KRI的意义 KRI的属性与分类 KRI与KPI KRI的意义 KRI的意义 KRI的意义 KRI简介 KRI的定义 KRI的意义 KRI的属性与分类 KRI与KPI KRI的属性与分类 KRI的属性与分类 KRI的属性与分类 KRI的属性与分类 KRI的属性与分类 KRI的属性与分类 KRI的属性与分类 KRI简介 KRI的定义 KRI的意义 KRI的属性与分类 KRI与KPI KRI与KPI 关键绩效指标法(KPI)是检测并促进宏观战略决策执行效果的一种绩效考评方法, 它首先是企业根据宏观的战略目标, 经过层层分解后, 提出的具有可操作性的战术目标，并将其转化为若干个考评指标，然后借用这些指标，从事前、事中和事后多个维度，对组织或员工个人的绩效进行全面跟踪、监测和反馈。 KRI与KPI KRI与KPI KRI实施概述 KRI实施的原则 KRI实施的阶段 KRI实施的流程 KRI实施的原则 我们要使用多少个指标？ 我们要使用哪些指标？ …… KRI实施的原则 KRI实施的原则 KRI实施的原则 KRI实施概述 KRI实施的原则 KRI实施的阶段 KRI实施的流程 KRI实施的阶段 KRI实施的阶段 KRI实施概述 KRI实施的原则 KRI实施的阶段 KRI实施的流程 KRI实施的流程 指标设计 监测什么 用什么监测 指标的整合 监测什么 用什么监测？ 指标的整合方式 指标的整合方式 预警值的确定 低频高损风险预警值的确定 高频低损风险预警值的确定 对指标的高级应用 预警值的确定-概述 低频高损风险预警值的确定 低频高损风险预警值的确定 低频高损风险预警值的确定 低频高损风险预警值的确定 低频高损风险预警值的确定 预警值的确定 低频高损风险预警值的确定 高频低损风险预警值的确定 对指标的高级应用 高频低损风险预警值的确定 预警值的确定 低频高损风险预警值的确定 高频低损风险预警值的确定 对指标的高级应用 对指标的高级应用——归因网络 指标验证 指标使用 一级分行风险管理部门的职责 二级分行风险管理部门的职责 支行风险经理的职责 指标使用 一级分行风险管理部门的职责 1、负责辖域内KRI系统模块用户角色的管理。 2、监测辖域各关键风险指标的数值，对指标值出现异常或发生预警的辖域机构、业务产品、管理活动要及时调查分析，必要时要采取相应的措施。 3、在季度、年度风险分析报告中，要描述主要指标的数值、指标值变化趋势、对异常指标值、指标预警的分析以及采取的措施。 一级分行风险管理部门的职责 4、在系统中及时录入需要一级分行录入的基础数据信息。录入本级机构的关键岗位人员基本信息（关键岗位人员的判定参照《中国农业关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法（试行）》）。 5、监督辖域各机构对基础数据信息、关键岗位人员基本信息的录入，保证录入的及时性、准确性。 6、向总行提供对指标使用情况的反馈意见，推荐系统中尚未建立的指标。 一级分行风险管理部门的职责 一级分行全辖域对基础数据信息、关键岗位人员信息的录入情况（包括系统中统计的录入遗漏次数、经总行检查发现的错录次数）将纳入操作风险管理的考核。 指标使用 一级分行风险管理部门的职责 二级分行风险管理部门的职责 支行风险经理的职责 二级分行风险管理部门（或风险主管）的职责 1、负责辖域内KRI系统模块用户角色的管理。 2、监测辖域各关键风险指标的数值，对指标值出现异常或发生预警的辖域机构、业务产品、管理活动要及时调查分析，必要时要采取相应的措施。 3、在系统中及时录入需要二级分行录入的基础数据信息。录入本级机构的关键岗位人员基本信息（关键岗位人员的判定以《中国农业关键岗位人员岗位轮换和强制休假管理办法（试行）》）。 4、监督辖域各机构对基础数据信息、关键岗位人员基本信息的录入，保证录入的及时性、准确性。 指标使用 一级分行风险管理部门的职责 二级分行风险管理部门的职责 支行风险经理的职责 支行风险经理的职责 1、监测辖域各关键风险指标的数值，对指标值出现异常或发生预警的辖域机构、业务产品、管理活动要及时调查分析，必要时要采取相应