第2章数学回顾2.1微积分.PDFVIP

© 陈强，《计量经济学及Stata 应用》，2014 年。请勿上传或散发。 第 2 章 数学回顾 本章将回顾本书要用到的微积分、线性代数与概率统计的知识，侧重于其直观含义的解 释（不追求严格），而且只包括在计量经济学中常用的概念（全面介绍请参考相应的专门教材）。 2.1 微积分 1.导数 dy  对于一元函数y f (x ) ，记其一阶导数为 或f (x ) ，其定义为 dx dy  y f x  ( ) lim (2.1) dx x 0 x 其中，“ ”表示“定义”。从几何上来看，（一阶）导数就是函数y f (x ) 在 处的切线 x 斜率，参见图 2.1 。一阶导数f (x ) 仍然是 的函数，故可定义f (x ) 的导数，即二阶导数： x dy   2 d   d y dx      2 f (x )  f (x ) (2.2) d x dx 直观来看，二阶导数表示切线斜率的变化速度，即曲线f (x ) 的弯曲程度，即曲率。 y =f (x) x 图2.1 导数示意图 2.一元最优化 计量经济学中最常见的两种估计方法为最小二乘法与最大似然估计。二者的本质都是最 优化问题，前者为最小化问题，而后者为最大化问题。为此，考虑以下无约束的一元最大化 问题（参见图2.2 ）， 1 max f (x) (2.3) x 从图 2.2 可知，函数f (x ) 在其“山峰”顶端x* 处达到最大值，而且f (x ) 在x* 处的切线正 好为水平线，故切线斜率为 0 。这意味着，一元最大化问题的必要条件为 f ¢(x * ) =0 (2.4) 由于此最大化的必要条