【理学】01B基金使用计划(数学建模)ppt模版课件.pptVIP

基金使用计划 模型假设 基金使用计划 模型建立 基金使用计划 整理 基金使用计划 rk的求法 定理 基金使用计划 最大利率存款方案 基金使用计划 基金使用计划 可以存款可以购买国库券模型 各种存款策略比较 基金使用计划 最大利息存款方法 基金使用计划 最大利率存款方案 百年校庆的投资模型 * 基金使用计划（2001年题） 某高校基金会有一笔数额为M元的基金，打算将其存入银行或购买国库券。当前银行存款及各期国库券的利率见下表。假设国库券每年发行一次，发行时间不定。取款政策参考银行现行政策。 校基金会计划在n年内每年用部分本息奖励优秀师生，要求每年的奖金额大致相同，且在n年末仍保留原基金数额。校基金会希望获得最佳的基金使用计划，以提高每年的奖金额。 请你帮助校基金会在如下情况下设计基金使用方案，并对M=5000万元，n=10年给出具体结果： 1.??? 只存款不购国库券。 2.??? 可存款也可购国库券。 3.??? 学校在基金到位后的第三年要举行百年校庆，基金会希望这一年的奖金比其他年度多20%。 H1：该笔资金于年底一次性到位，自下一年起每年年底一次性发放奖金，每年发放的奖金额是固定的，记为yn。 H2：仅考虑购买二年、三年、五年期国库券的情况，假设三种国库券每年至少发行一次，且只要想买，就一定能买到。 H3：银行利率和国库券利率执行现行利率标准，在n年内不变。 H4；国库券提前支取，按同期银行存款利率计息，且收取2%的手续费。 将1元钱存入银行，k年后本息最多可达rk元。 第k年有Mk元的存款到期，到期时取出 本息和最大rk Mk M元基金 分成n份，每年一份 M1， M2， M3，… ， Mn 将Mk存入银行k年，到期取出本息作为第k年的奖金。 rk Mk=yn，k=1，2， … ， n-1 rnMn= yn + M （1） （2） （3） k=1，2，…,n-1 令 每年奖金额与M的比值 ?k表示1元本金存k年期定期存款， k年后的本息和 1元本金存k年 x1个一年期， x2个二年期， x3个三年期， x5个五年期 本息和记为Ak（x1，x2，x3，x5）则 其中 由（8）式不难看出如下结论 任意交换两个存期的次序不改变本息和。且 2个一年期不如一个2年期，以下解释相同 定理：假如 Ak（x1，x2，x3，x5）在 取得最大值，则 5m m个五年期 ?5m 5m+1 m个五年期 ，一个一年期 ?1 ?5m 5m+2 m个五年期 ，一个二年期 ?2 ?5m 5m+3 m个五年期 ，一个三年期 ?3 ?5m 5m+4 m个五年期 ，一个三年期，一个一年期 ?3 ?5m 最大利率存款方案表 k 存法 rk 表 n=10年与n=12年时各年用于奖金发放的本金Mk与M的比值% Mk/M 2.157 2.114 2.063 2.026 1.969 1.935 1.896 1.850 1.817 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mk/M 2.118 2.075 2.025 1.989 1.933 1.900 1.861 1.816 1.784 1.733 1.704 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 仍将M分成n份，Mk可作存款或购买国库券用，本息和作为第k年的奖金，最后一笔除奖金外，还应留下基金本金。 基本模型同模型1，现需要求出最优存款方案 国库券在一年内不定期发行，为保证能及时买到，可考虑如