精选随机分析2--均方连续.pptVIP

二 均方连续 设{X(t),t∈T}是二阶矩过程, t0∈T, 若 则称{X(t),t∈T}在t0处均方连续 若对任意的t∈T, {X(t),t∈T}在t处均方连续,则称 {X(t),t∈T}在T上均方连续. 或称 {X(t),t∈T}是均方连续的. 1. 均方连续定义 * 2. 均方连续准则 定理 设{X(t),t∈T}是二阶矩过程, t0∈T,则{X(t),t∈T}在t0处均方连续的充要条件 是其相关函数RX(s,t)在(t0,t0)处连续. * 证明 由定义 {X(t),t∈T}在t0处均方连续 的充要条件是 由均方收敛的性质以及均方收敛的充要条件得 即 即RX(s,t)在(t0,t0)处连续. * 说明 1. 在以上定理中,将t0换为任意的t也成立.即 二阶矩过程{X(t),t∈T}在任意t ∈T处 均方连续的充要条件是其相关函数 RX(s,t)在(t,t)处连续. * 2. 该定理 (均方连续准则)的重要性在于 二阶矩过程的均方连续性可由它的相关函数的普通连续性来确定. 3. 对于相关函数RX(s,t)而言,它在(t,t)处的 连续(t ∈T)也是它在整个T×T上连续的 充要条件. 即有以下定理 * 定理 如果二阶矩过程 上连续． 的相关函数 在点(t,t)处连续,则它在 RX(s,t)对任意的 即对二阶矩过程的相关函数RX(s,t)而言, 它在整个区域T×T上连续与它在T×T的 对角线上连续是等价的． * 证明 因为对任意的t∈T,RX(t)在(t,t)处连续, 则由均方连续准则知 是均方连续. 再由均方连续定义得 * 由均方极限的运算性质得 上式即为 由s0,t0的任意性知,RX(s,t)在T×T上连续. * 定理　若二阶矩过程 均方连续， 则其均值函数和方差函数也在T上连续．即 证明 可由均方极限的运算性质得到. 即 * 举例 1 设{N(t),t≥0}是参数为λ的Poisson过程. 因为 所以{N(t),t≥0}是均方连续. * 2 设{W(t),t≥0}是参数为σ2的Wiener过程. 因为 所以{W(t),t≥0}是均方连续. 因而以上两过程的均值函数与方差函数也连续. *