协整检验在eviews软件中的实现.pptVIP

* 检验从下往上进行，首先检验?0 ，如果 ?0 临界值，接受H00 ，无协整向量； ?0 临界值，拒绝H00 ，至少有1个协整向量。 接受H00 (r = 0)，表明最大特征根为0，无协整向量，否则接受H01，至少有1个协整向量；如果 ?1 显著，拒绝H10，接受至少有2个协整向量的备择假设H11；依次进行下去，直到接受Hr0，共有 r 个协整向量。 第四节 Johansen协整检验 * 三、协整方程的形式 与单变量时间序列可能出现非零均值、包含确定性趋势或随机趋势一样，协整方程也可以包含截距和确定性趋势。由式假设方程可能会出现如下情况（Johansen，1995）： (1) VAR模型 没有确定趋势，协整方程没有截距： (2) VAR模型没有确定趋势，协整方程有截距项 ? 0： 第四节 Johansen协整检验 * (3) VAR模型有确定性线性趋势，但协整方程只有截距： (4) VAR模型和协整方程都有线性趋势，协整方程的线性趋势表示为 ? 1t ： (5) VAR模型有二次趋势，协整方程仅有线性趋势： 第四节 Johansen协整检验 * 其中?? 是k ? (