变结构协整问题研究.pdfVIP

第 17 卷第 1 期 系　统　工　程　学　报 V o l. 17 N o. 1 2002 年 2 月 　　　　　　　　　JOU RNAL O F SYST EM S EN G IN EER IN G　　　　　　　　　　　　 Feb., 2002 变结构协整问题研究① 杨宝臣, 张世英 (天津大学管理学院, 天津 300072) 摘要: 提出了变结构协整的定义及分类. 将变结构协整分为 3 种类型: 参数变化型协整, 部分变化型协整和机 理变化型协整. 对于第一种类型提出了基于AD F 检验统计量的变结构协整检验和建模方法. 并对中国国民 收入与社会总消费进行了协整分析. 结果表明, 中国改革开放以后中国国民收入与社会总消费的协整关系发 生了变化. 关键词: 协整; 变结构; 部分