随机过程copy.pptVIP

* * * * * * * * * * (三) 互谱密度及其性质 * * * * * * 续 * 续 * 证毕！ * * * * 见下页 * * 各态历经定理的重要价值在于它从理论上给出了如下 保证：一个平稳过程X(t)，若0t+∞，只要它满足各态 历经性条件，便可以根据“以概率1成立”的含义，从一 次试验所得到的样本函数x(t)来确定该过程的均值和自相 关函数。 * §3 相关函数的性质 见下页 * 见下页 * 见下页 * * 证毕 柯西－施瓦兹 不等式 * 应用： * §4 平稳过程的功率谱密度 (一) 平稳过程的功率谱密度 * * * * * * * (二) 谱密度的性质 * 1 2 3 4 5 6 7 自相关函数与谱密度对应表 * 即表中的第一栏。 * * §3 遍历性 考虑一个马尔可夫质点（即此质点运动时具有无后效性），它从任意状态i开始运动。问题是：经过步数充分大的运动之后，质点的极限状态是什么？在物理中，这是一个运动的渐近稳定性问题。 * * * 齐次马氏链在什么条件下才具有遍历性？如何求出 它的极限分布？ 有限链的遍历性的充分条件： * * 例1：一质点在1,2,3三个点上作随机游动，1和3是 两个反射壁，当质点处于2时，下一时刻处于1,2,3 是等可能的。写出一步转移概率矩