基于小波包的时间序列变点探测算法-控制与决策.PDFVIP

第20 卷 第5 期 　控　制　与　决　策 2005 年5 月 V o l. 20 N o. 5 　Con trol and D ec is ion　 　 M ay 2005 　　文章编号: 100 10920 (2005) 05052 104 基于小波包的时间序列变点探测算法 1, 2 1 1 李订芳 , 胡文超 , 章　文 ( 1. 武汉大学 数学与统计学院, 湖北 武汉 430072; 2. 武汉大学 计算机学院, 湖北 武汉 430072) 摘　要: 基于小波能对信号的各个频率段进行分离的原理, 设计了基于小波包分析的变点探测算法, 并以此来研究 时间序列的突变. 通过对长江宜昌站的年径流水文时间序列进行实验分析发现, 在过去 120 a, 长江宜昌站的年最小 流量序列和年平均流量序列的均值都极有可能存在着突变, 而且其变化趋势都是均值明显减小. 该方法不需要对时 间序列作任何概率分布和相依性的假定, 便能方便地通过调节小波包变点探测算法的参数应用于其他领域. 关键词: 小波包分析; 时间序列; 变点分析; 变点探测算法 中图分类号: T P 18　　　　文献标识码: A - W avelet packet ba sed t im e ser ies chan ge po in ts detect in g a lgor ithm 1, 2 1 1 , , L I D ing f ang H U W en ch ao ZH A N G W en ( 1. Schoo l o f M ath em at ics an d Stat ist ics, W uh an U n iver sity , W uh an 430072, Ch in a; 2. Schoo l o f Com p u ter , W uh an , 430072, . : , : @ . . . ) U n iver sity W uh an Ch in a Co r re spon den t L I D ing fang E m a il w hu ldf g sm a il w hu edu cn Abstract: B a sed on th e p r in cip le th at d ifferen t frequ en cy sign a l can b e sep arated from each o th er by w ave let, a ch ange po in t s detect ion a lgo r ithm on th e b a sis o f w ave let p ack