计量经济学（第四版）7.1 模型类型选择.ppt

本章的教学目的 使得计量经济学课程涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程，实现“经济理论、统计学、数学的结合”，成为一门真正的经济学课程。 适应应用研究的需要。 在已经广泛开展的应用研究中，主要的问题和错误不是出现在模型方法上，而是在如何正确地设定模型和采集与处理数据方面。 计量经济学课程不能只讲模型的估计和检验，应该讲授如何在经济理论的指导下分析经济关系，如何利用经验数据检验经济关系，进而进行模型总体设定。 本章内容 第1节是关于计量经济学应用模型的模型类型设定，讨论如何针对研究对象选择计量经济学模型类型。 第2节是关于总体回归模型设定中的变量选择问题，讨论在模型类型确定之后，应该按照什么原则选择进入模型的变量。 第3节是关于模型函数关系设定，讨论如何在经济学理论和在统计分析的指导下，设定模型中解释变量和被解释变量之间的关系，即模型的函数形式。 第4节是关于模型变量性质设定，讨论如何确定被选择进入模型的变量的性质，重点讨论了变量性质设定的相对性。 2、时间序列数据模型 经典时间序列模型 平稳时间序列 非平稳时间序列 非经典时间序列模型 受限非平稳时间序列 离散非平稳时间序列 3、Panel Data 模型 变与不变 变 截面个体变化、时点变化 变截距、变系数 固定效应、随机效应 1、一般原则 计量经济学应用模型应该是研究对象的经济行为的客观描述。 如果研究对象是相对独立的经济活动，其中存在着清晰的单向因果关系，那么可以将该应用模型设定为单方程模型。 如果研究对象并不是相对独立的经济活动，而是属于一个经济系统，在该经济系统的变量之间存在着复杂的互为因果的关系，那么就应该将应用模型设定为联立方程模型。 2、根据经济行为直接建立计量经济学模型 例如经典宏观计量经济学模型 3、根据理论推导得到计量经济学模型 以扩展的线性支出系统需求函数模型的推导为例 ⑴ 从直接效用函数到需求函数 直接效用函数为： 构造如下的拉格朗日函数： ⑵ 从间接效用函数到需求函数 间接效用函数为： （3）线性支出系统需求函数模型 Klein、Rubin 1947年 直接效用函数 拉格朗日方程 对于前n个方程，消去λ可得 LES是一个联立方程模型系统 函数的经济意义 参数的经济意义 模型系统估计的困难是什么？ （4）扩展的线性支出系统需求函数模型 (ELES, Expend Linear Expenditure System) 两点扩展 扩展后参数的经济意义发生了什么变化？ 为什么扩展后的模型可以估计？ 扩展的线性支出系统的0阶齐次性证明 第七章 计量经济学应用模型 §9.1 计量经济学应用模型类型设定 一、问题的提出 二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性 三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性 一、问题的提出 1、计量经济学模型类型 参数模型和非参数模型 单方程模型和联立方程模型 截面数据模型、时间序列数据模型和Panel Data模型 在截面数据单方程参数模型中，还包括经典模型、选择性样本模型、计数数据（Count Data）模型、离散选择模型、持续时间数据（Duration Data）模型等多种类型 2、模型类型选择的重要性 建立计量经济学应用模型的第一步 模型类型决定采用什么理论方法 实际应用研究中的大量错误 3、例题 例7.1.1属于截面数据单方程计量经济学应用模型类型选择问题 。 仅利用2820户发生借贷的农户为样本，建立经典的截面数据模型，是错误的，没有充分利用没有发生借贷的农户的信息。 利用5100农户为样本，将其中没有发生借贷的农户借贷额视为0，建立经典的截面数据模型，也是错误的，0并不是真实观测值。 将0视为小于等于0（≤0），利用5100农户为样本，建立归并数据模型（Tobit模型），也存在问题。 例7.1.1属于截面数据单方程计量经济学应用模型类型选择问题 。 应该按照赫克曼（Heckman）两步法建立模型，即首先利用全部样本信息建立借贷是否发生的二元选择模型，然后再利用2820户发生借贷的农户为样本，建立借贷额的因素分析回归模型。 例7.1.2属于单方程模型和联立方程模型之间的选择问题。 应该建立包括各类商品需求量的联立方程模型，而不应该选择单方程模型，因为在收入（或者预算）约束下，各类商品需求量之间是相互影响的。 例7.1.3属于同一类模型（Panel Data Models）中具体模型类型选择问题 。 对于同样一组样本观测值，根据研究目的的需要，建立了3个不同类型的模型，显然是不正确的。 正确的反映该数据生成过程的模型只能是1个，不可能是3个。 二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性 1、截面数据模型 经典截面数据模