《宏观经济学》实验报告：凯恩斯绝对收入假说.docVIP

《宏观经济学》实验报告 实验时间：2015年4月29日　　系别：　 　　　专业班级： 　　　 学　　号：　 　　 姓名： 　成　　绩：　　　　　 　　 【实验】【实验目的】【】【实验】【实验】城镇居民家庭人均现金消费支出【实验】 城镇居民家庭人均现金消费支出城镇居民家庭人均现金消费支出 Y2序列的二阶差分ADF检验的t统计量为-5.958837，小于1%的临界值，表明Y2的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即农村居民家庭平均每人消费支出（Y2）序列是二阶单整的。 X1序列的二阶差分ADF检验的t统计量为-6.579317，小于1%的临界值，表明X1的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即城镇居民家庭人均可支配收入（X1）序列是二阶单整的。 X2序列的二阶差分ADF检验的t统计量为-6.001748，小于1%的临界值，表明X1的二阶差分序列不存在单位根，是平稳序列。即城镇居民家庭人均可支配收入（X2）序列是二阶单整的。 各数据均符合平稳性检验。 3. 协整检验 （1）城镇居民人均消费函数：Y1=a+bX1 首先变量Y1X1都是二阶单整序列对其残差项进行单位根检验得到以下数据 由于二阶差分检验的t统计量为-8.953734，小于1%的临界值，所以存在协整关系。结果表明残差项为平稳序列，可以判断X1,Y1是协整的。 （2）农村居民人均消费函数：Y2=a+bX2 同样变量Y2X2都是二阶单整序列对其残差项进行单位根检验得到以下数据 由于二阶差分检验的t统计量为-9.293611，小于1%的临界值，所以存在协整关系。 结果表明残差项为平稳序列，可以判断X2,Y2是协整的。 【实验】 b=0.68 2.农村居民：Y2=a+bX2 b=0.74 【】 （1）城镇居民: t prob F 103.89192 且 6.0149892 均小于0.05 0.997044 10793.52 对于绝对收入假说模型 Y1=a+bX1，做回归分析得到 Y1=406.9314+0.60506 X1 结果表明，回归方程的残差项平稳，方程有意义。并且可决系数为0.997044，拟合度较高。同时，也存在协整关系。 由方程可知，城镇居民的自发消费为406.9314，边际消费倾向约为0.68，即每增加1元钱的收入，愿意花费0.68元用于消费。 （2）农村居民： t prob F 162.63232 且 3.4760552 均小于0.05 0.998792 26449.28 对于绝对收入假说模型 Y2=a+bX2，做回归分析得到 Y2=52.66733+0.743654 X2 结果表明，回归方程的残差项平稳，方程有意义。并且可决系数为0.998792，拟合度较高。同时，也存在协整关系。 由方程可知，城镇居民的自发消费为52.66733，边际消费倾向约为0.74，即每增加1元钱的收入，愿意花费0.74元用于消费。 2.边际消费倾向比较 由结果可知，同一段时期内，农村居民的边际消费倾向高于城镇居民，且均处于0-1之间 故实验结果验证了凯恩斯绝对收入假说的合理性满足三个条件边际消费倾向处于1之间平均消费倾向抵减 第 1 页 共 6 页