短面板111面板数据的特点112估计面板数据的策略估计面板.PDF

教学用PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年 第11 章 短面板 11.1 面板数据的特点 11.2 估计面板数据的策略 估计面板数据的一个极端策略是将其看成是截面数据而 进行“混合回归”，即要求样本中每个个体都拥有完全相 1 同的回归方程。另一极端策略则是，为每个个体估计一个 单独的回归方程。 在实践中常采用折衷策略，即假定个体的回归方程拥有相 同的斜率，但可以有不同的截距项，以此来捕捉异质性， 参见图11.1。 2 y i i i i i i i i i i i i i i i i i i x 图11.1、面板数据中不同个体的截距项可以不同 这种模型被称为“个体效应模型”（individual-specific effects model ），即 3 =x β+z δ+ +′ ′ y u ε (i =1, , n; t =1, ,T ) it it i i it (11.1) z z =z , ∀t 其中， i 为不随时间而变的个体特征（即 it i ），比 如性别；而xit 可以随个体及时间而变。扰动项由(u +ε ) 两