塑料产业风险管理方的案完成版1.ppt

塑料产业风险管理方案;目 录;塑料相关企业利用期货管理经营风险;（二）、储存风险，即持有库存价值下跌风险，主要来源与三个方面： 1、原材料的储存方式 2、库存周转率 3、资金成本;期货交割业务指引;二、大商所线性低密度聚乙烯交割质量标注;三、大商所线型低密度聚乙烯推荐厂家推荐牌号;四、线性低密度聚乙烯期货交割细则;二、一次性交割;（3）客户的实物交割必须由会员办理，并以会员的名义在交易所进行 （4）个人客户不允许交割。自交割月的第一个交易日起，交易所对个人客户的交割月份持仓予以强行平仓。 （5）在合约最后交易日后，所有未平仓合约的持有者必须以交割履约，同一客户号买卖持仓相对部分的持仓视为自动平仓，不予办理交割，平仓价按交割结算价计算。 （6）交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。 （7）最后交割日闭市后，交易所给买方会员开具《标准仓单持有凭证》。交易所将80%的货款付给卖方会员，交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。 （8）增值税发票的流转过程为：交割卖方客户给对应的买方客户开具增值税发票，客户开具的增值税发票由双方会员转交、领取并协助核实，交易所负责监督。 （9）会员迟交或未交增值税发票的，按《大连商品交易所结算细则》有关规定处理。;五、交割地点;六、线型低密度聚乙烯标准仓单管理办法简介;（3）标准仓单生成包括交割预报、商品入库、检验、指定交割仓库签发及交易所注册等环节。 （4）标准仓单对应的期货商品转为现货或《标准仓单注册申请表》提现后，客户如需在同一仓库再次生成标准仓单，不需再办理交割预报，但必须按照期货合约标准重新检验。 （5）仓单生成后，可以用于交割、转让、提货和质押，也可以用于冲抵期货交易保 证金。 （6）境内生产的LLDPE申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品生产日期不得超过180（含180）个自然日；境外生产的LLDPE申请注册标准仓单的，申请注册日期距商品《进口货物报关单》进口日期（或者《进境货物备案清单》进境日期）不得超过180（含180）个自然日。 （7）LLDPE标准仓单在每年3月份最后一个工作日之前必须注销。;2、商品入库 得到期货公司确认后，客户自己将货和两份交割报表发到交割库，由交割库接收，交割库核查商品包装跟交易所规定是否相符，重量与预报量是否相符如果条件不符合，客户要采取相应的补救措施，入库最迟时间是预报后的第40天，超过时间，不退预报定金。3、商品检验 尽管有推荐免检规则，但生产企业不出具相关证明，所以实际操作过程中都要求质检，之间也坏死客户自己办理。过程是，客户先选择质检公司（CCIC或SGS），并联系其中一家，填写质检公司提供的检验鉴定委托单并传真给质检公司，质检公司确认后，会负责到交割库取样检验，检验报告（一式三份共4份），一般会在七个工作日后出具在此期间，客户要将质检费汇到质检公司，检验报告出具后，质检公司会将质检报告和发票寄给客户。4、注册标准仓单申请 质检达到交易所交割标准，交割库会办理仓单注册申请，过程是：客户（将质检报告寄给交割库，一份或两份，正本副本都可以，最好征求交割库建议，有时为了节约时间，可以叫质检公司寄给交割库），交割???确认后就可以当即办理。办理好后，交割库会将LLDPE标准仓单注册申请表、交割预报表寄给期货公司，在寄出之前，客户要与交割库结清入库费（15元/吨）以及仓储费（1元/吨/天）。5、标准仓单注册 期货公司收到交割库的注册申请表等文件后，先让客户确认，然后寄到交易所注册仓单，交易所并返还预报定金。;八、大连商品交易所交割需要提供的资料 ;九、LLDPE标准仓单管理流程图 ;十、期现套利成本核算