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含置信区间的ARIMA与GARCH混合式电价预测方法研究
第36誊 第 l2期 凳莱电力 Vo1.36 No.12
Fast OhinaElectricPower
2008年 12月 Dec. 2008
含置信区问的ARIMA与GARCH混合式
电价预测方法研究
曾 鸣,赵永亮,张 晶
(华北电力大学 工商管理学院,北京 102206)
摘 要:通过对已有的各种电价预测方法的深入研究,提出一种带置信区间的混合式电价预测方法。比较了自
相关函数和偏 自相关函数判断平稳性及残差方差图定阶法,认为游程检验判断电价序列平稳性方法和AIC准
则模型定阶法可避免预测过程中的主观因素,提高预测精度。通过引入电价误差序列异方差判断,结合ARIMA
和GARCH,提出含置信区间的电价预测方法,极大地克服了单点预测缺点,增加算法的灵活性,使得市场竞价者
可以根据 自己对电价预测精度的期望选择电价波动的范围。采用PJM市场数据,验证了算法的有效性。
关键词:电价;游程检验;AIC准则;ARIMA算法;GARCH算法;置信区间
基金项 目:国家 自然科学基金资助项 目
作者简介:曾 鸣(1957.),男,教授,博士生导师 ,研究方向为电力市场、电力技术经济及管理等。
中图分类号:TM-9;F407.6 文献标识码:A 文章编号:1001~529(2008)12-0001-06
ElectricitypriceforecastingmethodscombiningARIM A andGARCH 、th confidenceintervals
ZENGMing,ZHAO Yong—liang,ZHANG如
(SchoolofBusinessAdministration,NorthChinaElectricPowerUniv.,Beijing102206,China)
Abst~ct:Baseonresearchonexistingmethodsforelectricitypriceforecasting,anew combinedmethde wiht confidence
intervalsispropo~ .Theruntestwasusedtojudgehte ceseriesstationarityandhteAICcriterionmehtodWasapplide
todeterminehteorder,SOhtesubjcetiviytcanbeavoidednadhteforecastingaccuracyCna be improvde.Moreover,hte
ARIMAandGARCHwereeffcetivelycomb inde htoughheteroscedasticitydeterminationforelcetriciytpriceerroresries.A1-
SO,htepriceforceastingmehtodwitllconfi denceintervalsisprooo~ l,whichovereo~ hteshortcomingsofsingle—point
forecastingnadincreases htealgorithm flexibiliyt toenablehteparticipatorstochoosehtepricefluctuationraI1geaccording
totheirexpectationsonpriceforceastingaccuracy.Th emodelispmvde effcetivebydataonPJM market.
Keywords:electricityprice;runtest;AIC criterion;ARIMA algorithm,GARCH algorihtm;confidenceinterval
在电力市场环境下,作为评价 电力市场运营 用时
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