最优化课件第二章.ppt

* * 开始 最优化方法（最优化课件研制组） 退出 主讲：张 京 2. 基本容许解的改进 （1）Gauss-Jordan方程组 假定 是（2.21）的一个基。由 得等价方程组 记 则（2.28）可写成 （2.28） （2.29） （2.29）称为关于基 的Gauss-Jordan方程组（G-J方程组）。 典范线性规划的主约束即是一个G-J方程组。 G-J方程组的性质： ⅰ）一个基决定唯一的G-J方程组； ⅱ）若 是容许基，则由其G-J方程组可得出关于 的基本容许解 ⅲ）在G-J方程组中,基变量的系数向量构成单位矩阵。 性质ⅰ）说明求新的基本容许解的过程实质上就是不同基的G-J方程组间的转化过程。这个转化过程很容易实现。 设 是新基，是用非 基向量 替换 中的 得到的矩阵。 这时G-J方程组间的 转化过程就是要将非基变量 的系数向量 变为单位 向量 （性质ⅲ）.要实现这个过程，则必须有元素 ， 称为主元。转化过程显示如下： 关于基 的Gauss-Jordan方程组 关于基 的 Gauss-Jordan方程组 为保证解的改进，替换须满足以下两个条件： 第一，容许性条件。即保证 的G-J方程组的右端项 非负的条件。 第二，下降性条件。即保证 的基本容许解的目标函 的基本容许解的目标函数值的条件。 数值小于 i）容许性条件 由 ，即主元还必须为正。 结论是：为保证 的G-J方程组的右端项非负， （2.36） 主元 必须是满足 的正数。 如果主元不存在， 则线性规划解无界（定理2.12）。 例2.6 考虑例2.5中的线性规划 关于 的 G-J方程组 试把 和 分别引入基，求新的基本 容许解。 ⅱ）下降性条件 新解 。 中只有 其余分量皆为0。于是，由（2.26）式得 （2.37） 由于 ，所以只要 ，则 特别当 时，只要 ，必有 结论是：引入判别数为正的变量，将保证 的基本 的基本容许解的目标函数值。 容许解的目标函数值不大于 引理2.10 定理2.11（单纯形法基本定理） 在标准线性规划 （2.21）中，假设： ⅰ） 是容许基，关于 的基本容许解 ； 是非退化的，即 ⅱ）非基变量 的判别数 ； ⅲ） ， 是用公式（2.36）确定的一个 行标； ⅳ）用 替换 中的 ，而其余基向量不变，构成 。 矩阵 那么， 是容许基，且关于 的基本容许解的 目标函数值小于关于 的基本容许解的目标函数值。 定理2.12 在标准线性规划（2.21）中，假设： ⅰ） 是容许基； ⅱ）非基本变量 的判别数 ； ⅲ） 。 那么线性规划（2.21）存在可以使目标函数值任意减小的容许解。 （2）单纯形表 以上过程都可以清晰地在一张表——单纯形表上进行，称之为表上作业法。 假设已知（容许）基 ，那么关于 的信息全部反映在以下两个式子（线性规划的两个关键 数学式）中， 称之为关于基 的增广G-J方程组。 增广G-J方程组其实可由线性规划（2.21）的原始数据经初等行变换得到。原有 (2.45）式左乘 即得（2.43）式，（2.43）式再左乘 加到（2.46）式上便得（2.44）式。 隐去增广G-J方程组中的变量和 的系数向量，将 其余数据列成表 （2.51） 称为关于基 的单纯形表。若 是最优基，则称为最优表。 单纯形表是增广G-J方程组的简单表示。 表 称为线性规划的准备表。 类似前面的推导，由准备表容易导出单纯形表 至此，含有标准基的线性规划问题的求解彻底解决。归纳见（3）。 例2.7 求解例2.5中的线性规划。P64-55 （3）典范线性规划的解法 考虑典范线性规划 是标准容许基。 典范线性规划含有标准容许基，它的准备表既是单纯形表，因此单纯形法可以直接启动。 算法2.1（单纯形法） P65 单纯形法本质上是求解典范线性规划的算法。 定理2.13 在使用单纯形法（算法2.1）求解典范线性规划时，若各次迭代出的基本容许解皆是非退化的，则算法在有限步终止。 推论2.14 典范线性规划或者存在最优基本容许解，或者解无界。 对于如下形式的线性规划 其中 。先引入非负变量 将其化为典范形式 然后就可以启动单纯形法。 例2.8 求解线性规划 P66 3. 初始基本容许解的产生 对于标准线性规划 （2.54） 引入 个人工变量 ，求解辅助线性规划—— 一个典范线性规划 （2.55） 其中 。 显然（2.55）不可能无解。 设（2.55）的最优值为 ，显然 。设最优表 对应的G-J方程组为 （2.56） 注意： 与 等价。 （2.54）与（2.55）的关系： 若 ，则（2.54