计量经济学教学1.ppt

　2.样本数据的质量 　　　 完整性 　　准确性 　　 可比性　　 　　 　 一致性 三、模型参数的估计 　　 模型参数的估方法，是计量经济学的核心内容。在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。 解释：模型的检验 模型必须通过四级检验，才能用于实际： (1) 经济意义检验 (2) 统计检验 (3) 计量经济学检验 (4) 模型预测检验 四、模型的检验 1.经济意义检验 （1）根据经济理论估计模型中参数的理论期望值 （2）如果参数估计值与理论期望值明显不符（比如符号不一），可以认为模型有误 主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。 例1，有下列煤炭行业生产模型： 煤炭产量=－108.5427＋0.00067×固定资产原值＋0.01527×职工人数－0.00681×电力消耗量＋0.00256×木材消耗量 在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验。 例2，有下列煤炭企业生产函数模型： Ln（煤炭产量）=2.69＋1.85Ln（固定资产原值）＋0.51Ln（职工人数） 该模型是一个对数线性模型，固定资产原值前的参数是固定资产原值的产出弹性，根据产出弹性的概念，该参数估计量应该是0与1之间的一个数，该例数值与理论期望值不符，不能通过检验。 2.统计检验 　 通常最广泛应用的统计检验准则有： 拟合优度检验 变量显著性检验（ｔ检验） 方程的显著性检验（Ｆ检验） 3.计量经济学检验 　计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，包括： 序列自相关检验 异方差检验 解释变量多重共线性检验 随机解释变量 4.模型预测检验 包括： 　稳定性检验：扩大样本重新估计 　预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 五、计量经济学成功三要素 　　理论，即所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。 　 　方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学分支学科的主要特征。 　 　数据，反映研究对象的活动水平 、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。 　 这三方面缺一不可。 第三节　计量经济模型的应用 　 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、检验与发展经济理论 一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间关系的研究。 结构分析研究的是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。 进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。 主要方法：弹性分析、乘数分析和比较静力学分析。 二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 同时，40-60年代建立的计量经济模型都是以凯恩斯理论为理论基础的，经济理论本身已经有了很大发展，滞后于经济现实与经济理论的模型在运用中当然要遇到障碍。 三、政策评价 政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。 主要有三种方法。一是工具—目标法。二是政策模拟。三是最优控制方法。 四、检验与发展经济理论 一是按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。 二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。 实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。 通过以上介绍可见， 计量经济方法从模型的 建立到模型的应用是一 个复杂的过程，下图概括 描述了这一过程的基本步骤。 理论研究或经验总结 收集统计资料 设计理论模型