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第四节 矩、协方差矩阵 概率论 概率论 原点矩 中心矩 协方差矩阵 n 元正态分布的概率密度 小结 布置作业 一、 原点矩 中心矩 定义 设X和Y是随机变量，若 存在，称它为X的k阶原点矩，简称 k阶矩 存在，称它为X的k阶中心矩 可见，均值 E（X）是X一阶原点矩，方差D（X） 是X的二阶中心矩。 协方差Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩. 称它为 X 和 Y 的 k+L 阶混合（原点）矩. 若 存在， 称它为X 和 Y 的 k+L 阶混合中心矩. 设 X 和 Y 是随机变量，若 k,L=1,2,… 存在， 可见， 二、协方差矩阵 将二维随机变量（X1,X2）的四个二阶中心矩 排成矩阵的形式: 称此矩阵为（X1,X2）的协方差矩阵. 这是一个 对称矩阵 类似定义n 维随机变量(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. 为(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵 都存在, ( i, j=1,2,…,n ) 若 矩阵 称 三、n 元正态分布的概率密度 f (x1,x2, …,xn) 则称 X 服从 n 元正态分布. 其中C是(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. |C|是它的行列式， 表示C的逆矩阵， X 和 是 n 维列向量， 表示X 的转置. 设 =(X1,X2, …,Xn)是一个n维随机向量, 若它的概率密度为 n元正态分布的几条重要性质 1. X=(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布 a1X1+ a2 X2+ …+ an Xn 均服从正态分布. 对一切不全为0的实数 a1,a2,…,an， 若 X=(X1, X2 , … , Xn) 服从 n 元正态分布， Y1,Y2, …，Yk是Xj（j=1,2,…,n）的线性函数， 则 (Y1,Y2, …，Yk) 也服从多元正态分布. 2. 正态变量的线性变换不变性. 3. 设(X1,X2, …,Xn)服从n元正态分布，则 “X1,X2, …,Xn相互独立” 等价于 “X1,X2, …,Xn两两不相关” 例 设随机变量X和Y相互独立且X~N(1,2), Y~N(0,1). 试求Z=2X-Y+3的概率密度. 故X 和Y 的联合分布为正态分布，X 和Y 的任意线性组合是正态分布. 解: X~N(1,2),Y~N(0,1)，且 X 与Y 独立, D(Z)=4D(X)+D(Y)=8+1=9 E(Z)=2E(X)-E(Y)+3=2+3=5 即 Z~N(E(Z), D(Z))