基于价格调整的长寿风险自然对冲策略-中国管理科学.PDFVIP

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2018-01-26 发布于天津
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基于价格调整的长寿风险自然对冲策略-中国管理科学

第卷第期中国管理科学年月文章编号基于价格调整的长寿风险自然对冲策略曾燕曾庆邹康志林中山大学岭南大学学院广东广州华侨大学数学科学学院福建泉州摘要在长寿风险对冲框架下通过引入外生的产品价格构建了基于价格调整的自然对冲模型首先运用最优化理论得到了模型最优产品配比的解析式然后在实际的销售配比与模型的最优配比相等的约束下推导出了寿险产品和年金产品的最优定价该定价能够使得模型的最优配比真正被实现即销售的配比刚好是使产品组合长寿风险最小化的最优配比最后通过数值算例阐述了基于价格调整的自然对冲策略的效果并进一步分析了利率承保年龄性别等因素对自然对冲策略的影响关键词长寿风险自然对冲产品定价产品配比中图分类号文献标识码风险度量准则如等的死亡率免疫模型引言等基于条件在险价值的自然对冲模型黄随着社会发展以及医疗卫生条件的改善人均顺林和王晓军等基于在险价值的自然对冲