私人用途贷款业务的风险管理.PDFVIP

(翻譯本) 本局檔號： B1/15C B9/147C 致： 所有認可機構 行政總裁 敬啟者： 私人用途貸款業務的風險管理 香港金融管理局(金管局)注意到自 2008 年年底環球金融海嘯以來 ，本港家庭債 務負擔持續上升 。家庭債務佔本地生產總值的比率已到達令人關注的水平 。若 世界各地貨幣政策正常化及出現利息上調 ，這個比率可能會進一步上升至市民 無法負荷的水平 。數據顯示私人用途貸款業務的增長是家庭債務負擔上升的主 要成因之一 。有見及此，金管局最近就認可機構在私人貸款審批時的信貸風險 管理手法進行了審查 。本通告載述(一)金管局對宏觀環境的觀察所得 ，(二)私人 用途貸款業務的增長及市場競爭 ，及 (三) 有關私人用途貸款業務風險管理的監 管要求。 家庭債務負擔持續上升的趨勢 受持續的低息環境影響 ，本港家庭債務佔本地生產總值的比率從 2007 年年底金 融海嘯前的 50.4% ，上升至 2013 年 9 月的61.2% ，超越了 1997/98 年亞洲金融 危機時的水平 。根據過往經驗，因為在經濟衰退時本地生產總值的增長會顯著 放緩 ，甚至出現收縮的情況 ，這個比率很可能在經濟轉差時進一步惡化 。在 1997/98 年亞洲金融危機期間 ，這個比率從 1997 年年底的 48.3% 上升至2002 年 年底的 59.6% ，而本地生產總值收縮是原因之一 。以歷史為鑑 ，我們應該審慎 地假設若經濟衰退 ，家庭債務佔本地生產總值的比率可能會從目前的 61.2% 上 升至一個市民無法負荷的水平 。 私人用途貸款業務的增長及市場競爭 隨著金管局推出六輪逆周期審慎監管措施後，物業按揭貸款的增長有所放緩 ， 但其他私人用途的貸款及墊款總金額則從 2007 年年底的港幣 2,087 億元上升至 2013 年 9 月的 3,431 億元 。當各地貨幣政策正常化後，利息可能大幅上調 ，從 而對本港家庭的還款能力 1以致銀行的貸款質素帶來震盪。金管局亦注意到私人 貸款服務市場競爭日益激烈，特別是有關貸款年期 、貸款金額以及循環條款三 方面的競爭 ，令人關注認可機構是否能維持審慎的信貸風險管理準則 。 監管要求 儘管面對競爭壓力，金管局認為認可機構仍須恪守審慎的私人貸款審批準則 。 認可機構處理私人貸款業務時，應繼續遵守金管局《監管政策手冊》之 CR-G-1 單元 「信貸風險管理的一般原則」所載的審慎原則。認可機構在審批貸款申請 時更應嚴格遵守 「認識你的客戶」原則，並根據可靠資料 ，包括借款人欠債總 額 ，了解借款人的還款能力 ，才作出貸款決定 。 金管局在最近的審查中，發現業內的私人貸款批核準則各異 。一些認可機構在 審批貸款時在供款與入息比率上限 、貸款年期上限 、貸款組合為本的上限及內 部壓力測試上採用較審慎的設定 。這些審慎做法 ，詳載於本通告附件中。鑑於 家庭債務負擔持續上升，金管局認為所有認可機構在審批私人貸款時應採納這 些審慎風險管理手法。 認可機構應檢討及評估它們現行的政策及風險管理制度，並即時採取措施，於 2014 年 3 月底前確保它們的政策及制度符合上述的監管要求。認可機構亦須於 1 有意見指出對於一些定息貸款產品，例如私人貸款，利率上調會對借款人造成影響。然而， 從宏觀角度來說 ，有明顯比例的借款人(例如稅務貸款產品的借款人) 會有再融資的需要，他們 的再融資能力會受利率上調影響。 2014 年4 月 14 日或以前通知金管局上述所有措施的落實情況 。至於並無經營私 人貸款業務的機構 ，亦需要向金管局述明。金管局將會透過恆常的現場及非現 場審查監察認可機構執行這些措施的情況。 金管局明白在特定情況下認可機構可能需要保持靈活性 ，酌情處理例外個案 ， 以滿足個別借款人的需要 。若認可機構有一套清晰的私人貸款例外個案處理政 策和指引確保有關人士審慎地運用靈活性 ，金管局認為例外個案可以接受 。此 外 ，例外個案的數量需要有嚴格上限 ，而每個個案需有充分理據支持和清晰的 例外個案審批紀錄。 我們謹此提醒認可機構繼續履行它們的責任，審慎管理私人貸款業務的風險。 金管局會繼續密切監察私人貸款業務的情況 ，若日後發展顯示私人貸款業務涉 及系統性風險 ，金管局或會考慮向業界推出審慎監管措施如供款與入息比率及 最長貸款年期等監管上限。 若對本通告有任何疑問，請聯絡負責貴機構一般監管事務的金管局人員。 助理總裁(銀行監理) 鄭發 2014 年 1 月14 日 連附件