基于熵的项目投资风险的Markov分析研究.pdfVIP

国钇妓求工业工程版2005年10月 基于熵的珥目投赉风陵的Ma咖分析 基于熵的项目投资风险的Markov分析 俞静王作春 (北京理工大学管理与经济学院．北京100081) 摘要：关于项目授费的风险度量的方法已经有很多成果．利用信惠熵来衡量不失为一种比较有效 的方法，但是讨论的时象都局限于一十投费期。现在准备讨论当技费期不止一个时的风险衡量的方 法，井建立在各个投资期状态之间服从Maxkov健时的模型。提出转移熵的概念并讨论了不同时期风 险熵的关系与性质。熏后蛤出了仿真说明了模型在实际中的应用，姑果表明了模型的有效性。 关蕾词：风险度量；拉责组合；转移熵；条件熵；Markov链 一、引言 自从德国物理学家克劳休斯引进熵这一概念以来，熵在各个领域都有了很大的发展，香农刨立了信 息论，并且用熵来衡量状态的信息量。Ebrahimi!q讨论了熵相等条件下变量的分布状况，邱箢华例对熵在 管理决策中的作用作了系统的论述，讨论了基于熵的管理决策模型，并利用熵来度量项目决策中的风险， 焦嫒媛