R软件在精算仿真模拟中的应用研讨.pdf

R软件在精算仿真模拟中的应用研究 崔玉杰¹ 王瑞强² （北京，北方工业大学理学院¹、经济管理学院² 100144，tel:86-10 cyj@） 摘 要 国内基于Ｒ的随机模拟研究非常少，尤其在金融精算领域的研究更少。为此 本文首先介绍了R软件及其在随机模拟中如产生随机数方面的应用。然后，在概率意义上建 立一个精算模型，并给出了R程序在R 语言中实现随机模拟。对模拟结果，本文结合所得模 拟图给出分析，并探讨了R软件在精算仿真模拟中的应用研究前景。 关键词 R 精算 仿真模拟 随机数 1 引言 1.1 R软件 R是由Auckland大学统计系的Ross Ihaka和Robert Gentleman研发的，两位R的研发 人本着能够创造出一种改进的（更有效更可操作的）类S环境的信念，通过结合从Scheme 编程语言(/scheme-repository/home.html)借鉴来的思想为早 期的努力奠定了基础。他们以Scheme语言作为该环境的基础是因为：（1）许多Scheme翻译 源代码的有效性，（2）它跟S很相似，（3）有很多可参考的书籍。从1997年到现在，R联合 发展成了一个“R core team”。多数学者认为R的流行定义是：R是一个为统计数据分析设 计的可编译的计算机语言，与S-PLUS（/splus/）非常类似，但又 有自己的特点。R是一种可编程的语言，具有很强的互动性。R除了图形输出是在另外的窗 口外，输入和输出都是在同一个窗口进行。R具有很强大的图形输出功能。大多数R的用户 都是被它强大的图形功能所吸引，其功能一点也不比其他商业统计软件差。它的开发周期短， 而且有大量的扩展包（packages）可以使用，最新版的是R-2.7。 1.2 随机模拟与随机数 随机模拟中，随机数的产生有三种（1）专门的随机数表（2）随机数物理发生器（价格 昂贵）（３）计算机产生的伪随机数（但经得起统计性质的检验）。用R软件产生的常用随机 数有runif产生均匀分布的随机数、rnorm产生正态分布的随机数、rpois产生波松分布的 随机数等。这些随机数都可以方便的用Ｒ软件产生，而比S-plus产生随机数要方便的多。 2 精算数学模型的建立 2.1 实际问题的提出 精算的方法在解决实际问题中会遇到利率变化的挑战，下面从一个精算实例入手来加以 分析。 金融实例：假设年收益率相互独立，一笔基金的年收益率等可能地在2%、4%、6%这三个 值中任取1个，假设每年年初存入帐户1元，问第十五年年终时该基金的终值是多少？ 2.2 问题分析与精算模型建立 年收益率如果是固定的，根据利息理论中年初缴存标准年金终值的计算公式   2 15 s    22  1155 i  1 i  1 i   1 i ss       ii是年收益率 （1）  11 ii  11 ii  11 ii 15 1155