操作风险系统w.ppt

* * * * 瑞丰银行案例的情况，说明系统的基础与起步的准确性. * 瑞丰银行案例的情况，说明系统的基础与起步的准确性. * 瑞丰银行案例的情况，说明系统的基础与起步的准确性. * 瑞丰银行案例的情况，说明系统的基础与起步的准确性. * 瑞丰银行案例的情况，说明系统的基础与起步的准确性. * 瑞丰银行案例的情况，说明系统的基础与起步的准确性. * 一、损失数据收集和清洗 在全行层面上制定一致的和细致的损失定义， 并对损失的范围要界定清晰； 对损失牵头收集和参与收集的部门要职责明确； 对多个风险造成一个损失事件的案例要将损失拆分清楚，对一个风险造成多个损失要归并合理科学； 关键风险指标的设置和阈值的设置要考虑全行层面共性因素以及业务条线/区域当中的特殊因素， 可设置全行共性因子和局部特殊因子； 对于低频损失数据的收集既要保证其完整性和充分性，又要防止高估操作风险的倾向； 对某些数据样本点缺乏的时候可用数据模拟生成方法进行生成，包括蒙特卡罗模拟法，但是如果数据极缺那么模拟生成法也不可行； 对离散或连续的案件的时间维度要进行分频处理，即类似于矩阵当中的正交化处理，使得不同数据样本在考虑时变性的前提下可比； 对旧有损失数据采取适当的权重， 判定其线性相关还是非线性相关； 对设定阈值前后的数据要进行相应测试，确保阈值设置的合理性； 不能随便对损失数据计总。计总只有在完全处理好时变性、依存度、相关性和异质性（即细类数据函数分布类型不一致）的前提下才能进行。 Sarbanes Oxley法案旨在严格上市公司的公司治理和审计标准。该法案迫使公司管理人士亲自确认公司财务报表的真实性并使公司董事会承担更多责任。一些批评人士预计，遵守规则的额外成本将使许多私有公司放弃首次公开募股并保持少数股东持股模式或寻求被第三方收购。 * * 项目实现 管理和实施难题及解决 操作风险管理的要求 管理重心由法令遵循转移到风险控制 跨部门间管理心态的改变 操作及奖励架构的基本变迁 与稽核部门达成共识，共同建立一个坦诚和开放的环境 最关键的成功因素在于董事会及行政管理层的充分承诺和支持 项目实现 管理和实施难题及解决 操作风险管理政策必须由最高层批准 必须有一致的风险语言 (例如风险型态、分类、等等) 某些业务单位也许会抗拒操作风险管理所带来的变动基于： 恐惧将控制弱点透明化 把操作风险管理视为业务发展的绊脚石 必须与所有业务单位，尤其是内控部门紧密合作 操作风险管理实为一艰巨的任务，也许需要三年至五年的建立和执行方可见到成效 坚持所设定的操作风险管理目标，并承诺提供充分的资源 操作风险管理的推动不应该被视为偶尔为之的工作，而需要长时间来贯彻的连续性工作 项目实现 管理和实施难题及解决 需知没有一个信息科技系统能够符合所有使用者的操作风险管理要求,重点是管理层应该明了并根据策略上的重要性，适当地安排推动每个操作风险管理工具的先后次序 操作风险管理的发展可能会对人力资源带来额外的需求，因而产生人力短缺的问题 操作风险管理≠资本计算 各层级主管应对其管辖范围内的操作风险负指导及控制责任。 项目实现 系统功能结构 项目实现 系统实现 项目实现 系统数据组成 数据类型 数据来源与数据内容 数据容量 保留时间 基础数据 是每天从原始数据表中抽取系统需要的数据而来；主要包括客户信息数据、各类帐户分户数据、各类帐户明细数据、各类帐户的余额信息等 占据主要存储空间 根据业务部门需要，保留2-3年 衍生数据 是为提高系统模型运行效率，从基础数据表中生成的部分数据 占据较小存储空间 和审计基础数据保存时间差不多 风险数据 根据模型计算频率确定每天运行的预警模型，由数据计算分析程序根据模型的业务规则计算产生的结果数据 占据较小存储空间 根据模型结果设定保存时间 问题库 包括问题词条库、问题库 占据较小 按需要定期删除 计量数据 提供量化计算数据，如系数、指标、公式等 占据较小 保留维护 缓释数据 提供控制数据，方法应对 占据较小 保留维护 检查数据 合规检查项目管理所产生的数据，包括项目数据 占据很小 按需定保留时间 工作底稿 合规检查项目产生的项目电子底稿文档 占据很小 按需定保留时间 系统参数 系统参数数据 占据很小 永久保留 系统日志 系统日志 占据较小 备份后可删除 Company Logo 目 录 项目概述 系统方案 系统总体设计 项目实现 功能说明 功能说明 数据收集（建立损失数据库） 系统基础建设 风险识别与监测 风险控制与缓释 风险报告与评估 功能说明 数据收集（建立损失数据库） （1）收集内容 总损失数据； 损失事件发生的时间、发生的单位、发生经过信息； 总损失中收回部分； 情景分析数据：定制多风险项组合的场景，是多参数的