7-卡尔曼滤波(5).pdfVIP

9 卡尔曼滤波器的稳定性 9.1 稳定性定义 滤波的稳定性问题是研究滤波初值的选取对估计值和估计的误差 方差阵的影响。 如果随着滤波时间的增长，估计值x 和误差方差阵P 都不受所选 ˆ k k 初值的影响，则滤波器是稳定的。否则估计是有偏的，估计误差方差阵 也不是最小的。 对于随机线性离散动态系统 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x k +1 A k x k +G k w k 1 2 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 设x 0 、x 0 为滤波器的两个任意初始状态，x k 、x k 是对 应于两个初始状态在k 时刻的状态。 定义 1：若对于任意给定正数 ，都可以找到正数 ( ) ， ε 0 δ ε,t0 0 使得对任意 1( ) 2 ( ) ( ) x 0 −x 0 δ ε,t0 恒有 1 2 ( ) ( ) x k −x k ε，∀k 成立，则称滤波器是稳定的。 定义 2：若滤波器稳定，且有 1 2 ( ) ( ) lim x k −x k 0 k →∞ 则称滤波器渐近稳定。 定义 3：若滤波器稳定，而且对任意初始状态总有 1 2 ( ) ( ) lim x k −x k 0 k →∞ 则称滤波器一致渐近稳定。 注：对于定常系统，渐近稳定与一致渐近稳定两者等价。 9.2 随机线性系统的可控性与可观测性 设随机线性离散系统为 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x k + Φ k + k x k G k k 1 1, + w ( ) ( ) ( ) ( ) z k +1 H k +1 x k +1 +v k +1 [ ] [ T ]