[数学]第十一章 联立方程组模型.pptVIP

* ●用OLS法估计出简化型参数 ，可以由 计算出 精确分量的估计值 ●由简化型方程估计的 与结构型方程中的随机扰动项 不相关，但作为精确分量， 与 高度相关，可用 替代作为解释变量的 ，然后对变换以后的结构方程用OLS 法估计其参数 二阶段最小二乘法实际是用 作为 的工具变量 * ●结构方程必须是可以识别的 ●结构型方程必须满足基本假定 ●样本容量足够大 二阶段最小二乘法的假定条件 * 二阶段最小二乘法的估计步骤 第一步（第一阶段）： 利用简化型方程，将第 个结构方程解释变量中出现的内生变量直接对所有的前定变量回归（不须进行简化型模型的变换，也不须导出简化型参数与结构型参数的关系式） 用OLS法估计其参数得 * 第二步（属第一段）： 利用所估计的 和前定变量 求出所需要的 第三步：（属第二段） 用估计的 去替代结构方程中作为解释变量的内生变量 ，得： 用OLS法估计其参数得结构方程参数的TSLS估计量 * ● 小样本时估计量是有偏的 ● 大样本时（当 ）TSLS估计 渐进无偏 ● TSLS估计是渐进有效的 ● 对于恰好识别方程TSLS估计与间接最小二乘 估计结果是一致的 二阶段最小二乘法的特性 * 注意： 运用二阶段最小二乘法时应关注简化型模型的可决系数 ： 第一段回归时 高，说明 很接近 若第一段简化型回归 很低，说明 对 的代表性不强， 很大程度上受随机分量决定，TSLS 估计事实上将无意义 * 第四节 案例分析 一、模型设定 采用基于三部门的凯恩斯总需求决定模型，在不考虑进出口的条件下，通过消费者、企业、政府的经济活动，分析总收入的变动对消费和投资的影响。设理论模型如下： 其中， 为支出法GDP， 为消费， 为投资， 为政府支出；内生变量为 、 、 ， 前定变量为 ，即 * 根据上述理论方程，其结构型的标准形式的系数矩阵为 由于第一个方程为恒定式，不需要对其识别性进行判断。根据前面的阶条件和秩条件判断准则（过程略），消费函数和投资函数都是恰好识别，故下面直接采用间接最小二乘法进行参数估计。 二、模型的识别性 * 年份 支出法GDP 消费 投资 政府支出 1978 3605.6 2239.1 1377.9 480.0 1979 4074.0 2619.4 1474.2 614.0 1980 4551.3 2976.1 1590.0 659.0 1981 4901.4 3309.1 1581.0 705.0 1982 5489.2 3637.9 1760.2 770.0 1983 6076.3 4020.5 2005.0 838.0 1984 7164.4 4694.5 2468.6 1020.0 1985 8792.1 5773.0 3386.0 1184.0 1986 10132.8 6542.0 3846.0 1367.0 1987 11784.7 7451.2 4322.0 1490.0 1988 14704.0 9360.1 5495.0 1727.0 1978-2003年中国GDP、消费、投资、财政支出（作为政府支出的替代变量）的数据: 三、模型的估计 * 1989 16466.0 10556.5 6095.0 2033.0 1990 18319.5 11365.2 6444.0 2252.0 1991 21280.4 13145.9 7517.0 2830.0 1992 25863.7 15952.1 9636.0 3492.3 1993 34500.7 20182.1 14998.0 4499.7 1994 46690.7 26796.0 19260.6 5986.2 1995 58510.5 33635.0 23877.0 6690.5 1996 68330.4 40003.9 26867.2 7851.6 1997 74894.2 43579.4 28457.6 8724.8 1998 79003.3 46405.9 29545.9 9484