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* §2.6 随机变量函数的概率分布 * 第2章 随机变量及其概率分布 §2.6 随机变量函数的概率分布 一、一维随机变量的函数 问题：已知随机变量 X 的概率特性 —— 分布函数 或 概率密度（分布律） Y = g ( X ) 求 随机变量Y 的概率特性. 方法：将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件. 1. 一维离散型随机变量的函数的分布 (1) Y1 =2 X+1的分布律为 解 (2) Y2 =(X-2)2的分布律为 解 随机变量 Y 的取值为-1，0，1，并且 所以 Y 的分布律为 2. 一维连续型随机变量的函数的分布 证明 不妨设g(x)是严格单增的函数，它的反函数h(y) 也是严格单增的函数. 所以Y=g(X)是连续型随机变量，且 同理当g(x)严格单减时， 证明 解 所以 解 例5 设随机变量X具有概率密度 fX(x)(???x???)? 求Y?X2的 概率密度? 分别记X? Y的分布函数为FX(x)? FY(y)? FY(y)?P{Y?y} 由于Y?X2?0? 当y?0时? 有 将FY(y)关于y求导数? 即得Y?X2的概率密度为 ?P{X 2?y} 故当y?0时? FY(y)?0? 解 其反函数分别为 所以 二、二维随机变量的函数 问题：已知二维随机变量( X ,Y )的概率特性， g(x,y) 为已知的二元函数，Z = g( X ,Y )是一维随机变量 求：Z 的概率特性 方法：转化为( X ,Y )的事件. 例7 设二维离散型随机变量( X,Y )的联合分布律为 求 的分布律. 解 根据( X,Y )的联合分布律可得 1. 二维离散型随机变量的函数的分布 故得 P X + Y -2 -1 0 1 2 P X Y -2 -1 0 1 P Y /X -1 -1/2 0 1 结论 （1） Z=X+Y 的分布 2. 二维连续型随机变量的函数的分布 由此可得概率密度函数为 由于 X 与 Y 对称, 当 X, Y 独立时, 以上两个公式称为fX(z)与fY(z)卷积公式，记为fX(z)*fY(z) 由公式 解 例8 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正 态分布,求 Z=X+Y 的概率密度. 得 说明 有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布.