一类双险种时间盈余风险模型的破产概率-云南民族大学学报.PDFVIP

云南民族大学学报：自然科学版，２０１６，２５（１）：５７－６０ ＣＮ５３－１１９２／Ｎ　ＩＳＳＮ１６７２－８５１３ ｄｏｉ：１２．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７２－８５１３．２０１６．０１．０１２ ｈｔｔｐ：／／ｘｂｙｎｎｉｅｄｕｃｎ 一类双险种时间盈余风险模型的破产概率 １ ２ １ ３ １ 夏梓祥 ，李江奇 ，高　鑫 ，何树红 ，张立敏 （１．云南农业大学 基础与信息工程学院，云南 昆明６５０２０１；２．昆明学院城乡建设与工程管理学院，云南 昆明６５０２１４； ３．云南大学 经济学院，云南 昆明６５００９１） 摘要：研究了理赔额达到某一值时理赔次数服从Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的双险种时间盈余风险模型，并求 出该模型的调节系数、破产概率以及破产概率上界． 关键词：时间盈余风险模型；双险种；Ｐｏｉｓｓｏｎ过程；调节系数；破产概率 中图分类号：Ｏ２１１６７ 文献标志码：Ａ 文章编号：１６７２－８５１３（２０１６）０１－００５７－０４ 　　精算学是一门结合现代数学、统计学、保险学和金融学的新兴学科，其研究对象主要是商业保险经营中的 各种随机风险模型．而破产理论则以精算学为基础，利用随机过程来研究保险公司的长期聚合风险．经典风险 ［１－２］ 模型 以时间为主线、以公司盈余额为载体对保险公司的破产概率进行研究，当首次出现盈余额为负时，称 ［３］ 为公司破产．徐保华等 从保费收入速度入手来考虑保险公司的破产概率，首次建立了单一险种时间盈余风险 模型，并证明了该模型的破产概率与经典风险模型破产概率的一致性．随着保险公司经营规模的不断扩大，险 种多元化已成为一大趋势，在该背景下，单一险种风险模型已然不能满足保险公司度量多重风险的要求，双险 种甚至多险种风险过程显然更符合保险公司实际，对保险公司的风险度量也更为准确．事实上，很多学者曾对 经典风险模型在险种方面作了扩展［４－７］，但这些文献均未利用时间盈余风险过程来探讨双险种对破产概率的 影响．本文在已有研究的基础上，将文献［３］的模型扩展到了时间盈余过程下双险种的Ｐｏｉｓｓｉｏｎ风险模型，并推 导出该模型的调节系数、破产概率上界以及破产概率等精算量． １　模型引入 为方便叙述，这里先对文中所涉及的变量作如下定义： １）Ｕ（ｔ）为保险公司在时刻ｔ的盈余，ｕ＝Ｕ（０）为保险公司的初始准备金． １ １ ２）ｃ为单位时间内收取的保费． ３）Ｎ（ｓ），ｉ＝１，２表示第ｉ险种理赔额达到ｓ时已发生的理赔次数，ｓ＝ｓ＋ｓ，设｛Ｎ（ｓ），ｓ ０｝是参 ｉ ｉ １ ２ ｉ ｉ≥ 数为 ｓ的相互独立的Ｐｏｉｓｓｏｎ过程． λ ｉｉ Ｎ（ｓ） Ｎ（ｓ） １ ２ （１） （２） （１） ４）Ｓ（ｔ）＝ Ｘ ，Ｓ（ｔ）＝ Ｘ 分别为第１、２险种到ｔ时刻为止的理赔额，其中Ｘ 为第１险种第 １ ∑ ｉ ２ ∑ｊ ｉ ｉ＝１ ｊ＝１ （１） （２） ｉ次理赔额，ｉ＝１，２，…．｛Ｘ ｝独立同分布，分布函数为Ｆ（ｘ），密度函数为ｆ（ｘ）．Ｘ 为第２险种第ｊ次理 ｉ １ １ ｊ （２） （１） （２）