基于MATLAB的小波分析在股技术分析中的应用Ξ-Read.PDFVIP

( ) 第 19 卷第 5 期 总第 107 期 V o l. 19, N o. 5 　　　　 　系　统　工　程　　　　　　　　　　 2001 年 9 月　　　　　　　　　　　 System s Engineering　　　　　　　　　　Sep t. , 2001　 文章编号:(2001) 基于 的小波分析在股市技术分析中的应用 M A TLAB 侯木舟, 袁修贵 ( 中南大学 数软系, 湖南 长沙　410083) 摘　要: 从理论上建立了股票操作模型 - 模型 , 并以小波分析和M atlab 为工具, 采用 co if5 和 db4 小波对股票进行技术分析, 所得结果明显高出传统分析方法, 充分显示了小波分 析在股市技术分析中的强大生命力。 ( ) 关键词:M atlab; 数学模型; 小波变换; 股票收盘价; 买入 卖出 信号 中图分类号: F 830. 9　　　文献标识码:A 股市变化叵测, 掌握其变化规律一直是投资者梦寐以求的一件事。因此出现了很多种技术分析方法, 但 它们都有一个共同的特点——基于平均或统计的方法。为了从每天的交易数据中找出大盘或个股的大的变 化趋势, 总要求 3 日、5 日、30 日等的平均数。其中的移动平均分析法是利用长期平均线与短期平均线的交叉 来指示买入信号和卖出信号。 但平均的方法其本质是一种平滑技术, 通过平均来模糊高频变化的信息。其致命的缺点是时间的滞后 ( ) 性, 因此它不能很好地刻划股市的基本变化趋势。但小波分析 誉为数学显微镜 这一全新的数学工具却能在 任一时段把高频和低频部分分离出来。高频部分就是股市或个股的短期变化趋势, 低频部分就是中或长期变 化趋势。因此能更真实地同步地刻划股市的变化规律。用信号的低频部分代替移动平均线能意想不到的效 果。 1　小波分析与M A TLAB 小波分析是一种窗口大小固定但其形状可改变, 时间窗和频率窗都可改变的时频局部化方法。即在低频 部分具有较高的频率分辩率和较低的时间分辩率, 在高频部分具有较高的时间分辩率和较低和频率分辩率, 所以被誉为数学显微镜。 ^ ^ 定义 1　设 ( ) ∈ 2 ( ) , 其傅里叶变换为 ( ) , 满足允许条件C = ( ) 2 d ∞时, 我们 t L R ∫ R - 12 t- b 称 ( ) 为一个基本小波, 连续情况下小波 ( ) = , 其中 为伸缩因子, 为平移因子。对于任 t a, b t a a b