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基本面程序化模型开发案例 2016-06 上海文华财经资讯股份有限公司 Webstock Information Systems Co.,Ltd 基本面分析指的是从商品的实际供给和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。 对基本面进行分析可以帮助交易者确定交易的大方向，形成交易的信心基础；而技术面分析 主要用来分析入场的具体位置。所以，在交易的过程中，基本面分析和技术分析都很重要， 需要两者结合与统一才能增加交易的胜算。 商品的生产量、消费量、进出口量、库存量等因素对商品供求状况会产生直接或间接的影响， 突发的新闻事件也会造成商品价格的波动，如果不能及时的对这些信息导致的盘面振荡做出 反应，模型的盈利情况就会大打折扣了。 一、内盘案例 1 棕榈油日线基本面模型1 郑醇日线基本面模型6 沪铜指数日线案例11 白糖指数日线案例16 郑棉主连日线案例21 二、外盘案例26 COMEX 铜指日线案例26 三、经济数据、突发事件案例31 沪金指数日线案例31 COMEX 黄金一小时线 单一突发事件函数模型 36 II 一、内盘案例 模型一 棕榈油日线基本面模型 NN:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1))+1; RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN); ZJLX:=((OPI*C-(OPI-RZC))*REF(C,NN))*UNIT*MARGIN; NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量 A1:=GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1); A2:=GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1); NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存 B1:=GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM3); B2:=GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM3); GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM3)GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),N UM1),BK; GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM3)GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),N UM1),SK; GETBASEINFO(233)REF(GETBASEINFO(233),1)||EVERY(ZJLXREF(ZJLX,1),5),SP; GETBASEINFO(233)REF(GETBASEINFO(233),1)||EVERY(ZJLXREF(ZJLX,1),5),BP; SETDEALPERCENT(15); AUTOFILTER; 交易思路： 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，同时满足以上条件，建立多头头寸。 当现货价格指数出现回落且资金流出比例加大，平掉多头头寸。 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量上升，同时满足以上条件，建立空头头寸。 当现货价格指数出现上涨且资金流出比例加大，平掉空头头寸。 1 说明： 优点：根据马棕产量和库存情况进行盘中交易，连续性较强，对连续上涨或者下跌行情把握 较大。 缺点：用马棕的信息对应国内，可能会在个别时候出现信息不对称等因素影响价格走势。 测算报告 棕榈油指数 日线 基本面函数 名称 全部交易 多头 空头 报告生成时间 2016/04/18 09:53:07 初始资金 1000000 数据合约 棕榈