邹功达,Beta动量对冲策略宣传推广精选.pdfVIP

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2018-01-17 发布于贵州
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邹功达,Beta动量对冲策略宣传推广精选.pdf

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邹功达,Beta动量对冲策略宣传推广精选

Beta动量对冲套利产品广发期货邹功达 2012年04月目录一、Beta动量对冲套利产品历史绩效与实盘表现二、Beta动量对冲套利产品简介与原理三、关于我们——实力雄厚精英汇聚四、Beta动量对冲套利量化模型操作实务五、风险提示与控制量化对冲套利策略历史回溯采用策略：量化对冲套利策略（10%-20%敞口）资金规模： 3亿本金盈利： 33.34% 最大回撤： -5.92% 回撤次数： 73次最大回撤时间： 20天总交易天数： 418天对冲策略风险调整收益 Beta动量对冲沪深300 统计时段：套利策略指数 2010.4.16-2011.12.31 累计收益 33.34% -32.86% 假设： a)总资金3亿，现货:期货=7:3 ；平均收益 1.67% -1.64% b)股票佣金0.3‰，印花税1‰，年化收益 20.04% -19.72% 期指佣金0.1‰；调整年化收益 18.46% -21.3% c)资金使用率为85%；夏普比率（日） 19.14% -2.83% d)每周换仓15%-20%，换仓资金夏普比率（年）