管理统计学第7章 时间序列分析(改).pptVIP

引言 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律。由于掌握了尼罗河泛滥的规律，使得古埃及的农业迅速发展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 基期 发展期 在一个时间序列中,各时间上的发展水平按时间顺序可以记为x0 ，x1 ，x2 ，…， xn。在对各时间的发展水平进行比较是，把作为比较基础的那个时期称为基期，相对应的发展水平称为基期水平； 把研究考察的那个时期称为报告期，相对应的发展水平称为报告期水平。  一、时间序列的分类 任何一个时间序列都具有两个基本要素： 一是所属的时间；二是统计数据。 1、绝对数时间序列 2、相对数时间序列 3、平均数时间序列 时期序列与时点序列的区别 如果数列中变量反映现象在各段时期内发展过程的总量，即为时期序列。 其特点是：第一，数列中各变量值可以累计相加。 第二，变量值大小随时间长短而变动。 第三，数据的取得一般采用连续登记的方法。 如果数列中变量反映现象在某一时点上所处的状态，即为时点序列。 其特点是：第一，数列中变量值不能相加。 第二，变量值大小与时间长短没有直接关系。 第三，数据的取得一般采用间断登记的方法。 1、长期趋势（T ）。即时间序列在一个长时期内受基本因素的影响而增大或减小的趋势。 2、周期波动（C ），也叫循环变动。即时间序列受经济等原因影响呈现出的波浪形和震荡式发展。 3、季节变动（S ）。即时间序列在一年内某个时期重复出现的波动。 4、不规则变动（I ）。即时间序列由于突发或偶然事件引起的变动。 * * 第 7 章 时间序列分析 学习内容 7 . 1 时间序列的描述性分析 7 . 2 时间序列及其的构成因素 7 . 3 时间序列趋势变动分析 学习目标 1、时间序列数据及其类型 2、时间序列的描述性 3、时间序列的构成要素 4、长期趋势的测定方法 5、季节变动及测定方法 6、循环变动及测定方法 7.1 时间序列的描述性分析 一、时间序列的含义 二、时间序列的图形描述 三、时间序列的速度分析 什么是时间数列? 按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列 时间数列的基本要素： §所属的时间范围 §反映数量特征的 数值—— 发展水平 一、时间序列的含义 时间序列的分析目的 分析目的 分析过去 描述动态变化 认识规律 揭示变化规律 预测未来 未来的数量趋势 时间序列的分类 二、时间序列的图形描述 优点： 用各类图形描述时间序列数据，可以直观、简明地表现某种现象随时间变化的模式和趋势， 局限：图形描述方式较为粗糙 图1 中国国内生产总值变动图 图2 中国国内生产总值增长率 三、时间序列的速度分析 发展速度 关系 ： 年距发展速度 发展速度 环比发展速度 定基发展速度 增长速度 环比增长速度=环比发展速度—1 定基增长速度=定基发展速度—1 平均发展速度和平均增长速度 平均增长速度 = 平均发展速度 — 1 平均发展速度的计算 几何平均法（水平法） 特点：着眼于期末水平 7.2 时间序列及其的构成要素 一、时间序列的构成要素 二、时间序列构成因素的组合模型 一、时间序列的构成要素 ▲长期趋势T (A图) ▲季节变动S (B图) ▲循环变动C (C图) ▲不规则变动I 一、时间序列的构成要素 C B A 二、时间序列构成因素的组合模型 以上四种成分对时间序列的影响通常有两种假定构成模型：一是假定四种因素相互独立，则有加法模型: Y=T+S+C+I。 二是假定四种因素相互影响，则有乘法模型: Y=T×S×C×I。 7.3 时间序列趋势变动分析 一、测定长期趋势的移动平均法 二、测定长期趋势的指数平滑法 三、测定长期趋势