基于广义息票剥离法的国债收益率曲线的估计-中国管理科学.PDFVIP

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2018-04-06 发布于天津
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12 6 Vol . 12 , No. 6 2004 12 Ch nese Journal of Management Sc ence Dec. , 2004 : 1003- 207( 2004) 06- 0001- 05 基于广义息票剥离法的国债收益率曲线的估计杨宝臣, 李彪 ( 天津大学管理学院, 天津 300072) : ( bootstrap method) : , , 2002 1 21 2002 3 21 , , : ; ; : F830 : A 1 , , , , : , , V as cek[ 9] , , , [ 4] [ 1] [ 3] , Dot han , Brennan Schwartz , Cox et al , , , , , , , 6 12 18 , M cCulloch[ 5] , Carlet on Cooper[ 2] , Schaefer[ 7] , V a , s cek Fong[ 9] , N elson S egel[ 6] , , , 2 , , , [ 10] [ 11] , , , [ 12] , : 2004- 05- 11; : 2004- 09- 10 : : ( 1966- ) , ( ) , , , , , : , . , 2 2004 , t = m n{ t , t , , t } 1 1, 1 2, 1 K , 1 , , tN = tk, n , i K ti, j = { t , t , , t } B = { t , n