模糊储蓄—利率曲线模型.PDFVIP

第 16 卷第 1 期 工　科　数　学 . 16, №. 1 V o l 2000 年 2 月 JOU RNAL O F M A TH EM A T ICS FOR T ECHNOLO GY Feb. 2000 模糊“储蓄—利率”曲线模型 1 2 胡誉满 , 　王忠郴 ( 1 江西工业职业技术学院, 江西 南昌 330039; 　2 江西财经大学, 江西 南昌 330013) 　　[ 摘　要] 本文利用模糊子集的方法, 构造一个恰当的隶属度函数, 用以分析“储蓄量—利率”之间的关 系, 给出了如何调节利率, 预测储蓄量的模糊曲线模型. [ 关键词] 储蓄量—利率; 隶属度函数; 截集; 预测模型 0 [ 中图分类号] O 159　　[ 文献标识码] B 　　[ 文章编号] 1007 4120 (2000) 01 0025 03 从国民收入、储蓄量及储蓄利率三者的定性关系上看, 国民收入与储蓄量呈正比例关系, 即国民收 入的变化方向与储蓄量的变化方向相同; 同样储蓄量与储息利率也呈正比例关系, 因为储息利率愈高, 储户必然愈多, 收储量当然也高; 反之储息利率愈低, 储户必然减少, 收储量当然也低. 随着国民经济的稳步持续发展, 从总体上看, 国民收入不断地提高, 除去消费以外, 必定将部分余款 存入银行. 因此, 金融部门必须对储蓄量有一个分析, 科学地进行预测, 以制定相应的储蓄策略, 调节储 蓄利率, 使储蓄量保持在一个有利于国民经济发展的合理限度内. 通常人们都是用经典的 IS LM 模型描述国民收入, 储蓄利率和储蓄量之间的关系, 由于它们之间 并不是一种完全确定的清晰关系, 因而经典的 IS LM 模型显然是有缺陷的. 若从理论上估计储蓄量与时间 的关系, 其结果是一条指数函数曲线. 实际上储蓄曲线事先很难精 t 确确定, 可利用较多的统计样本资料近似地得到. 为此引进模糊“储蓄量—利率”集合 , 这是一个模糊 T 子集, 其隶属函数为: T (x ) : x ∈[0, 1 ]. ～ ( ) x 为模糊子集中的任意点, 这里模糊子集 T 包含于第 象限 即论域 . 该隶属函数对论域中任意一点(Q i , I i ) 的可置信程度 进行了估值, 描述了在一定储蓄量Q i 条件下实现储蓄利 率 I i 的信心大小或者在一定储蓄利率I i 条件下实现储蓄 量Q i 的信心大小. 隶属度值愈大, 则该点的可置信程度愈 高; 隶属度值愈小, 则该点的可置信程度愈低. 由于论域中无数个点形成了各种不同的隶属度值, 所 以按隶属度大小进行分类, 就形成了许多条隶属度曲线, ( 如图 1 所示 由后面隶属度函数定义会看到, 如果将隶属 函数值视为因变量, 它们实际上是由一族平面与某个曲面 ) 相截而得 . 从图形可以看出: 　[ 收稿日期] 1998 11 27 　 © 1995-2