【日内交易策略】精选.doc

日内交易策略 戴维.班尼特著 1.简介 我以日内交易谷物期货为生。 这是非常理想的生活，我热爱这种生活。交易不仅仅是我的工作，而且是一个令我神往、让我上瘾的爱好。更直接些，它是这个世界上最好的工作。 市面上有很多教科书，如果你研究这些资料，你会很快碰到三个重要的交易理念：1。支撑和阻挡。2。趋势是你的朋友。3。最好让利润飞翔，让亏损迅速停止。 这三个非常基本的交易理念，蕴涵了在瞬息万变的交易市场中取得成功的智慧。 2.为什么选择交易谷物期货 波动 日内交易者喜欢日内价格波动，谷物有更多的理由让你高兴。 交易量 日内大幅波动非常好，但你也需要较大的成交量配合，才能做好日内交易。 交易时间 我喜欢在开盘的时候交易，那个时候成交量最大，价格变化迅猛。 合约术语 3.为什么选择日内交易 立刻满足 我是一个没有耐心的人。当我下班的时候，我喜欢知道我今天做得怎么样。我不想等上几天、几周或几个月才知道结果！ 减小风险 现在，作为一个保守的日内交易者，我计划一天最多交易一次，不论是否盈利，收盘前我都会平仓掉。这意味着我的资金处于风险中的时间是最短的，剩余的时间它都安全地待在帐户上。 现在我就像计划迅速而准确的军事进攻一样计划我的交易，尽快地进出市场。并且我从不在正常交易时段以外保留杠杆化交易的仓位。 稳定的利润 轻松愉快 你觉得即刻满足、风险小和稳定盈利合在一起带给你的是什么呢？那就是轻松愉快。 危机算什么？ 有什么缺点？ 日内交易的真正问题是交易费用。为什么不是所有的市场都适合日内交易的原因。这些市场必须有较大的日内波动，才能确保目标利润远远大于交易费用。 4.全是赌博 生活是有风险的 基本上基于钱做的每一件事都是赌博。 我的事业 我把交易当做一种赌博。 每一个交易日我下一个赌注（偶尔，我选择观望）。 的确有时候我的赌注下错了，我会输掉一些钱。但如果我是对的，利润将是非常可观的。 这就是我选择从事的事业。如果我拥有的盈利概率较大，再加上谨慎地管理风险，我就会成功。 何时这种赌博会得到报酬 当你拥有更大的胜算概率时，它就会报答你。就这么简单。 把盈利的胜算放在你这边 5.全是关于风险管理 充分的硬件配置 交易必设止损 一次赌注多大？ 永远不要忘记：即使一个交易策略在一半的交易次数中能够盈利，从长远看，它仍然会有连续失利的时候。迟早会有一连串五六次的持续亏损。 我的经验法则如下： 永远不要在任何一次交易中冒总资金5%以上的风险。理想状态下，把每一次交易的总资金亏损风险降到1.5%以下。 采用多少交易资金？ 别让最多可交易手数决定赌注的大小 购买尽可能多的合约——即达到纪经商所能允许的最多手数——几乎会不可避免地引起太大的风险。千万别这样做。 仅在限定的风险范围内下好你每一次赌注，是你保存资金实力的基础。 6.我交易什么 7.投机交易者做什么 8.图表 追踪交易资金 蜡烛图 解说蜡烛线 9.支撑和阻挡 图表上的转折点是至关重要的 不论何时价格接近一个以前的支撑和阻挡价位，多空双方的战争就随之而起。多方在买，空方在卖，日内交易者见证着这些急速的交易对决。 ? 谁赢了战争？ 基本的概念是趋势本身具有动能，而且非常难以阻止。因此，在一个上涨趋势中，多方具有优势。在一个下跌趋势中，空方具有优势。（仅仅是优势——不是保证） 这与在开盘时候交易有什么关系 当谷物期货开盘，几乎总有一阵急速的变动。这早期变动的高点是阻挡，低点是支撑。 形成了支撑和阻挡价位后，我要判断一下趋势是上还是下？ 当第一根蜡烛线完成，我就可以得出趋势上最初的暂时的判断。如果这根蜡烛线是红色的，趋势倾向上涨。如果它是绿色的，趋势倾向下跌。 几根蜡烛线完成以后，趋势常常比较容易判断。经典的上涨趋势包括一系列的蜡烛线，每个蜡烛线的高低点分别高于前一个蜡烛线高低点。 经典的下降趋势也包括一系列的蜡烛线，每个蜡烛线的高低点分别低于前一个蜡烛线的高低点。 交易理念 一旦我确定了支撑和阻挡价位（在最初交易时段的低点和高点处），判断了趋势的方向，我的计划就是交易第一次的重要的突破（在做多和做空的某一个方向上）。如果突破阻挡，我做多；如果突破支撑，我做空。 10.入场准则 倾向 如果蜡烛体是经色的，这在我图表上代表这2分钟期间有向上的变动，我的倾向是向上（看多）。 如果蜡烛体是绿色的，我的倾向是向下（看空）。 如果蜡烛体是十字星，我保持中立，让第二根蜡烛线决定我最初的倾向。 回调 在回调完成后，我在趋势（倾向）方向上做突破交易。 回调就是：在上升趋势中从前面高点开始向下回撤的走势（当我的倾向向上时），或者在下降趋势中从前面低点开始向上回撤的走势（当我的倾向向下时）。 市场在A点创新高后，如果随后出现两个或两个以上连续蜡烛线具有比A点较低的高点，我就确认为有效回调。 同样，如果市场在B点