风险管理修订版第七章其他风险管理.pptx

第7章 其他风险管理;主要内容;7.1国别风险管理;7.1.1国别风险的概念;7.1.2国别风险管理的基本做法; （2）国别风险的计量与评估 应当根据本机构国别国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法至少应当满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。 评估国别风险时，应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素 （3）限额管理、监测与报告 在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身偏好等因素的基础上，按国别风险合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。 国别风险应建立与暴露规模相适应的监测机制，在单一和并表层面上按国别监测风险，监测信息应当妥善保存在国别风险评估档案中。 银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。 应当及时报告国别风险情况 ;国家风险的评估指标包括三种:数量指标、比例指标、等级指标。 1.数量指标 数量指标反映一国的经济情况，包括国民生产总值（或净值）、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支（贸易收支、经营收支等）、国际储备、外债总额等。 2.比例指标 比例指标反映一国的对外清偿能力，包括以下五个方面： （1）外债总额与国民生产总值之比。该比率反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是20%~25 %，高于这个限度说明外债负担过重。 （2）偿债比例。该比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是15%~25 %，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。 ;（3）应付未付外债总额与当年出口收入之比。该指标衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。 （4）国际储备与应付未付外债总额之比。这一指标衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为20%，如果这项指标低于20%说明该国国际储备偿还外债的能力不足。 （5）国际收支逆差与国际储备之比。该指标反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150%，超过这一限度说明风险较大。 3.等级指标 等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。 只有通过对三类指标进行综合分析，对一国的历史、现状和未来的变化趋势进行分析，并进行国与国之间的横向对比，才有可能对该国的国家风险作出客观评价。;7.2 声誉风险管理;7.2.1 声誉风险管理的概念;一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越多，对其声誉的潜在威胁也越大。管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。 实践表明， 良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。;7.2.2 声誉风险管理的基本做法;3. 采取恰当的声誉风险管理方法 声誉风险管理的最佳实践操作是： （1）推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备； （2）确保各类风险被正确识别、优先排序， 并得到有效管理。;声誉风险管理的具体做法有： （1）强化声誉风险管理培训。 （2）确保实现承诺 （3）确保及时处理投诉和批评：行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。 （4）尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致 （5）增强对客户/公众的透明度 （6）将商业银行的企业社会责任（Corporate Social Responsibility , CSR）和经营目标结合起来 （7）保持与媒体的良好接触。 （8）制定危机管理规划;7.2.3 声誉危机管理规划;7.3战略风险管理;7.3.1 战略风险管理的概念;战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。 商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设： （1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的； （2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失； （3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。;7.3.2 战略风险管理的基本做法;3. 采取恰当的战略风险管理方法 战略风险管理则是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。 战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正 首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉??的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和